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Le Fisher Transform du prix typique, sur 13 barres, pilote chaque trade. Un croisement à la hausse de -5 ouvre un long et un croisement à la baisse de 5 ouvre un short. Le système est toujours en position et change de direction à chaque signal opposé.
Meilleure exécution sur 6. EUR/USD, 3 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-09-23-EURUSD-3m-opt.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-23 |
| Instrument | EUR/USD, 3 minutes |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-23 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| fisherPeriod Période de calcul du Fisher Transform | 13 |
| upperLevel Vendre short quand Fisher retombe en dessous de ce niveau | 5 |
| lowerLevel Acheter quand Fisher remonte au-dessus de ce niveau | -5 |
| valueSmoothing Poids de la valeur normalisée précédente | 0.67 |
| clampTrigger Toute valeur normalisée au-delà est bornée | 0.99 |
| clampValue Niveau de bornage, maintient le log fini | 0.999 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMeilleure exécution | 3 min | n/a | 6,227 | 50.23 | 140,774 USD | -50,961 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 1,550 | 59.10 | 84,954 USD | -48,632 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 1,268 | 60.96 | 24,659 EUR | -20,758 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 341 | 60.12 | 13,477 EUR | -9,514 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 442 | 59.95 | 5,897 USD | -5,630 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 349 | 63.04 | 5,538 EUR | -3,169 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Fisher Transform Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fisherPeriod = 13 // lookback for the Fisher Transform upperLevel = 5 // sell short when Fisher drops back below this lowerLevel = -5 // buy when Fisher climbs back above this valueSmoothing = 0.67 // weight of the previous normalised value clampTrigger = 0.99 // normalised value beyond this is clamped clampValue = 0.999 // clamp level, keeps the log finite // --- Indicators --- // Fisher Transform of the typical price. fisherValue and fisherLine carry over from the previous bar. IF BarIndex < fisherPeriod THEN fisherValue = 0 fisherLine = 0 ELSE highestPrice = Highest[fisherPeriod](TypicalPrice) lowestPrice = Lowest[fisherPeriod](TypicalPrice) IF highestPrice > lowestPrice THEN fisherValue = ((TypicalPrice - lowestPrice) / (highestPrice - lowestPrice) - 0.5) + valueSmoothing * fisherValue ENDIF IF fisherValue > clampTrigger THEN fisherValue = clampValue ENDIF IF fisherValue < (0 - clampTrigger) THEN fisherValue = 0 - clampValue ENDIF fisherLine = 0.5 * LOG((1 + fisherValue) / (1 - fisherValue)) + 0.5 * fisherLine ENDIF
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Elle fonctionne dans ProOrder à 1 contrat et ne nécessite aucun réglage de stop ou d'objectif, puisqu'elle ne fait que s'inverser.
EUR/USD 3 minutes a gagné USD 140,774.00. EUR/USD 4 heures, Dow Jones 1 heure et 4 heures, GBP/USD journalier et FTSE 100 journalier ont aussi tous été positifs.
L'exécution principale a atteint un max drawdown de USD 50,961.00 à 1 contrat. Sur FTSE 100 journalier, il était de EUR 3,169.00.
La version journalière fonctionne, mais le sweep a trouvé le plus de gain sur EUR/USD 3 minutes. Les exécutions journalières tradent moins et ont eu des taux de réussite plus élevés, comme 63.04% sur FTSE 100.
Voir aussi
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