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Stratégies / Momentum / Fisher Momentum With Volume Filter

Fisher Momentum With Volume Filter

Le système achète lorsque quatre lignes de Fisher du prix médian, sur 10, 20, 40 et 80 barres, montent toutes et que les tendances du RSI, de la moyenne pondérée et du volume concordent. Il vend à découvert dans les conditions miroirs et sort lorsque les lignes de Fisher et le RSI se retournent contre la position.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPY1 heure
n/aProfit factor
515,790Gain net USD
32.27%Taux de réussite
4,441Trades
-212,200Max drawdown
116Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-1h-opt.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  2. (RSI(14) moins 50) divisé par 10 est au-dessus de 1.66.
  3. La moyenne mobile pondérée sur 10 barres du cours de clôture monte.
  4. L'oscillateur OBV, soit l'OBV (volume multiplié par 0.01) moins sa EMA de 20 barres, est au-dessus de 0.1.

Règles d'entrée, short

  2. (RSI(14) moins 50) divisé par 10 est sous 1.
  3. La moyenne mobile pondérée de 10 barres baisse.
  4. L'oscillateur OBV est sous -0.1.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque les quatre lignes de Fisher montent et que (RSI(14) moins 50) divisé par 10 est au-dessus de 0.7.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution1 heuren/a 4,44132.27515,790 USD-212,200
Pétrole BrentJournaliern/a 10937.615,080 EUR-4,286
OrJournaliern/a 17031.181,011 EUR-1,006

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Fisher Momentum With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vonea = 0
ONCE fisha = 0
ONCE voneb = 0
ONCE fishb = 0
ONCE vonec = 0
ONCE fishc = 0
ONCE voned = 0
ONCE fishd = 0
ONCE obv = 0

maxha = highest[10](MedianPrice)
minla = lowest[10](MedianPrice)

99 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIWMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Fisher Momentum With Volume Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 1 heure, avec 4,441 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 212,200 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 515,790 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation