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Stratégies / Momentum / Filtered EMA RSI Momentum

Filtered EMA RSI Momentum

La stratégie achète lorsque la EMA de 20 est au-dessus de la EMA de 50, que le RSI(14) est compris entre 58 et 65, et que le MACD est au-dessus de zéro et de sa ligne de signal. Elle sort sur un RSI au-dessus de 70, une clôture sous la EMA de 20, le stop de 1.5% ou l'objectif de 3%.

MomentumLong uniquementSwingUSD/JPY1 heure
n/aProfit factor
353,090Gain net USD
40.09%Taux de réussite
3,003Trades
-115,350Max drawdown
118Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-10-USDJPY-1h-opt.tsv:10.

Règles d'entrée, long

  1. La EMA de 20 périodes est au-dessus de la EMA de 50 périodes.
  3. Le MACD, soit la EMA de 12 périodes moins la EMA de 26 périodes, est au-dessus de sa ligne de signal, la EMA de 9 périodes, et au-dessus de 0.
  4. Hors position, et aucune nouvelle entrée ne suit tant qu'un signal de sortie ne s'est pas produit.
  5. Les signaux ne sont évalués qu'après la barre 60.

Règles de sortie

  1. Le trade se clôture lorsque le RSI(14) est au-dessus de 70.
  3. Le trade se clôture à un prix inférieur de 1.5% au prix d'entrée.
  4. Le trade se clôture à un prix supérieur de 3% au prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution1 heuren/a 3,00340.09353,090 USD-115,350
USD/JPYJournaliern/a 31741.01862,870 USD-318,260
Nikkei 2254 heuresn/a 62239.3910,884 USD-6,111
Dow Jones1 heuren/a 82340.467,913 EUR-2,578
DAX 404 heuresn/a 69940.775,248 EUR-2,618
Nasdaq 1004 heuresn/a 76043.295,044 EUR-2,998
GBP/USDJournaliern/a 29540.004,323 USD-2,766
Pétrole Brent4 heuresn/a 43940.322,503 EUR-2,294
FTSE 100Journaliern/a 32242.242,476 EUR-1,095
Pétrole brut américainJournaliern/a 30739.412,244 EUR-1,081
Or1 heuren/a 2,55539.731,309 EUR-642
OrJournaliern/a 32641.10562 EUR-283

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Filtered EMA RSI Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE intrade = 0

emafast = ExponentialAverage[20](close)
emaslow = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close)
sig = ExponentialAverage[9](myMacd)

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSIMACD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Filtered EMA RSI Momentum dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 1 heure, avec 3,003 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 115,350 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 353,090 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation