English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Exhaustion Sweep Reversal Entry

Exhaustion Sweep Reversal Entry

Repère les barres d'épuisement avec des extrêmes du RSI(14), un volume au-dessus de 1.2 fois sa moyenne de 20 périodes, et un balayage de la plage des 20 barres précédentes. Entre après une clôture qui casse le plus haut ou le plus bas de la barre précédente dans le même sens, dans les 12 barres suivant le repérage.

Mean reversionLong & shortIntradayDow Jones30 min
n/aProfit factor
13,480Gain net EUR
65.38%Taux de réussite
1,118Trades
-11,189Max drawdown
12.06Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Dow Jones, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-DOW30-30m-opt.tsv:81.

Règles d'entrée, long

  1. Une barre d'épuisement haussier s'est produite dans les 12 dernières barres.
  2. Cette barre a un RSI(14) sous 35 et un volume au-dessus de 1.2 fois sa moyenne de 20 périodes.
  3. Cette barre a aussi un plus bas plus bas que la barre précédente, ou un balayage sous le plus bas des 20 barres précédentes qui clôture à nouveau au-dessus.
  5. Les entrées n'ont lieu que lorsqu'aucune position n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  1. Une barre d'épuisement baissier s'est produite dans les 12 dernières barres.
  2. Cette barre a un RSI(14) au-dessus de 65 et un volume au-dessus de 1.2 fois sa moyenne de 20 périodes.
  3. Cette barre a aussi un plus haut plus élevé que la barre précédente, ou un balayage au-dessus du plus haut des 20 barres précédentes qui clôture à nouveau en dessous.
  5. Les entrées n'ont lieu que lorsqu'aucune position n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture sur la prochaine barre d'épuisement haussier.
  3. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentDow Jones, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution30 minn/a 1,11865.3813,480 EUR-11,189
Dow JonesJournaliern/a 3073.3313,765 EUR-8,615
FTSE 100Journaliern/a 5074.006,432 EUR-2,806

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Exhaustion Sweep Reversal Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastbull = 0
ONCE lastbear = 0

myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)
poolhigh = highest[20](high)[1]
poollow = lowest[20](low)[1]
prevhigh = high[1]
prevlow = low[1]

32 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMAVolumeCanal de Donchian
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 11,189 EUR est élevé par rapport au gain net de 13,480 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Exhaustion Sweep Reversal Entry dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Dow Jones, 30 minutes, avec 1,118 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 11,189 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,480 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Turtle Trade

Meilleure exécution sur le même marché, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

Vous voulez des stratégies qui font déjà partie d'un portefeuille en réel ? Rejoignez la liste d'attente ProRealAlgos.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation