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La stratégie détient un contrat long tant que l'EMA(12) est au-dessus de l'EMA(26) et que l'EMA(2) du prix moyen diffère de l'EMA(12). Elle clôture le long lorsque cet état prend fin.
Meilleure exécution sur 24. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:12.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.46 | 187 | 43.32 | 21,117 EUR | -3,422 |
| Or | Journalier | 2.30 | 241 | 31.54 | 3,740 EUR | -809 |
| S&P 500 | Journalier | 1.98 | 260 | 35.38 | 4,113 EUR | -735 |
| Dow Jones | Journalier | 1.93 | 255 | 36.08 | 28,389 EUR | -6,165 |
| DAX 40 | Journalier | 1.63 | 240 | 37.92 | 14,859 EUR | -3,429 |
| USD/JPY | 30 min | 1.14 | 3,343 | 30.24 | 696,410 USD | -171,200 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 218 | 36.70 | 1,249,310 USD | -485,700 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,342 | 31.21 | 635,650 USD | -217,260 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 3,532 | 29.13 | 187,470 USD | -154,010 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 203 | 36.45 | 91,356 USD | -47,880 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 196 | 34.18 | 36,532 USD | -13,365 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 467 | 32.98 | 21,121 USD | -15,009 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 182 | 36.26 | 13,500 EUR | -4,750 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 195 | 38.46 | 11,018 EUR | -7,512 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,374 | 32.28 | 10,740 EUR | -3,615 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,013 | 32.14 | 10,495 EUR | -3,846 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 573 | 35.78 | 9,503 EUR | -5,336 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 3,422 | 30.19 | 8,970 EUR | -4,179 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,921 | 31.86 | 7,678 EUR | -4,219 |
| Or | 4 heures | n/a | 510 | 35.29 | 3,306 EUR | -1,051 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,999 | 30.47 | 3,069 EUR | -921 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 548 | 37.59 | 2,985 EUR | -801 |
| Or | 30 min | n/a | 3,436 | 29.28 | 1,976 EUR | -913 |
| Or | 5 min | n/a | 3,524 | 28.72 | 706 EUR | -557 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // EMA Trend State Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fastma = ExponentialAverage[12](close) slowma = ExponentialAverage[26](close) apc = ExponentialAverage[2](TotalPrice)
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.46 sur 187 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,422 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 21,117 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
