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Stratégies / Mean reversion / EMA Deviation Oversold Long

EMA Deviation Oversold Long

La stratégie achète lorsque l'écart entre le prix et son EMA 200 périodes passe sous moins 1.7 écart-type de cet écart sur 200 périodes. Elle clôture la position longue lorsque l'écart croise zéro.

Mean reversionLong uniquementIntradayFTSE 1005 min
n/aProfit factor
1,191Gain net EUR
73.68%Taux de réussite
684Trades
-1,151Max drawdown
1.74Trade moyen

Meilleure exécution sur 30. FTSE 100, 5 min, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-FTSE100-5m-opt.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. Lorsqu'aucune position n'est ouverte, un contrat est acheté au marché.

Règles de sortie

  1. Une position longue ouverte est vendue au marché lorsque l'écart à l'EMA 200 périodes croise zéro dans un sens ou dans l'autre.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentFTSE 100, 5 minutes
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
FTSE 100Meilleure exécution5 minn/a 68473.681,191 EUR-1,151
Nikkei 2254 heuresn/a 7270.8320,747 USD-8,226
Nikkei 22515 minn/a 58472.0918,950 USD-9,551
Nikkei 2251 heuren/a 25971.0417,673 USD-9,280
Dow JonesJournaliern/a 3180.6516,897 EUR-8,615
Nasdaq 1001 heuren/a 34873.2813,002 EUR-4,049
Dow Jones30 minn/a 24975.9011,823 EUR-7,643
Nikkei 22510 minn/a 57968.3911,317 USD-9,981
Nasdaq 10030 minn/a 56369.4510,243 EUR-4,728
EUR/USD5 minn/a 67468.849,276 USD-3,994
Dow Jones15 minn/a 50071.609,275 EUR-6,739
Dow Jones4 heuresn/a 2777.788,554 EUR-6,234
Nasdaq 1004 heuresn/a 8280.497,570 EUR-4,850
FTSE 1004 heuresn/a 10983.497,218 EUR-2,438
Nasdaq 10015 minn/a 57370.686,408 EUR-5,428
DAX 4015 minn/a 59672.826,368 EUR-3,674
Nasdaq 100Journaliern/a 2286.366,154 EUR-3,611
DAX 4030 minn/a 60174.046,146 EUR-4,933
ArgentJournaliern/a 3366.675,971 USD-4,709
FTSE 10015 minn/a 67275.603,749 EUR-1,869
EUR/USD3 minn/a 66968.313,581 USD-3,412
Dow Jones2 minn/a 68074.263,085 EUR-2,755
Dow Jones1 minn/a 65573.592,798 EUR-2,288
FTSE 10010 minn/a 68175.482,360 EUR-1,017
S&P 5004 heuresn/a 9178.022,295 EUR-1,134
S&P 5001 heuren/a 35675.282,284 EUR-986
S&P 50015 minn/a 59872.742,215 EUR-910
S&P 500Journaliern/a 3378.791,926 EUR-907
S&P 50030 minn/a 57571.481,829 EUR-1,084
S&P 5001 minn/a 67272.47369 EUR-366

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 30. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// EMA Deviation Oversold Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ema = ExponentialAverage[200](close)
myV = close - ema
dev = STD[200](myV)
devlimit = -1 * dev * 1.7

11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,151 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,191 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter EMA Deviation Oversold Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 30 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est FTSE 100, 5 minutes, avec 684 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,151 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,191 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation