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Stratégies / Mean reversion / EMA Band Reversion With Time Stop

EMA Band Reversion With Time Stop

La stratégie achète lorsque la clôture repasse au-dessus d'une bande inférieure construite sur une EMA 20 barres, et vend à découvert à la bande supérieure symétrique. Les positions longues sortent lorsque la clôture passe au-dessus de l'EMA ou lorsque plus de 20 barres se sont écoulées depuis le dernier signal d'achat.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPY4 heures
n/aProfit factor
188,470Gain net USD
65.66%Taux de réussite
964Trades
-177,330Max drawdown
196Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, 4 heures, spread 1, d'après l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-4h-opt.tsv:5.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture précédente était sous la bande inférieure et la clôture actuelle repasse au-dessus.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture précédente était au-dessus de la bande supérieure et la clôture actuelle repasse en dessous.

Règles de sortie

  2. La position longue est aussi vendue lorsque plus de 20 barres se sont écoulées depuis le dernier signal d'achat.
  3. Une position courte est rachetée lorsque la clôture est sous la base de l'EMA, ou lorsque plus de 20 barres se sont écoulées depuis le dernier signal de vente à découvert.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution4 heuresn/a 96465.66188,470 USD-177,330
Dow JonesJournaliern/a 37768.9712,907 EUR-8,615
Nasdaq 1004 heuresn/a 93763.396,171 EUR-3,036
FTSE 100Journaliern/a 29168.045,166 EUR-1,946
Nasdaq 100Journaliern/a 28862.153,799 EUR-3,305
FTSE 1004 heuresn/a 81867.482,885 EUR-1,799
S&P 5004 heuresn/a 93366.882,514 EUR-847
S&P 500Journaliern/a 39770.281,689 EUR-907

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// EMA Band Reversion With Time Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastbuy = -1
ONCE lastshort = -1

basis = ExponentialAverage[20](close)
sumsqr = 0
FOR myI = 0 TO 19 DO
    sumsqr = sumsqr + SQUARE(close[myI] - basis)
NEXT
dev = 2 * SQRT(sumsqr / 20)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMABandes de BollingerÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 177,330 USD est élevé par rapport au gain net de 188,470 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter EMA Band Reversion With Time Stop dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 4 heures, avec 964 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 177,330 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 188,470 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation