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La stratégie achète 1 contrat lorsque l'EMA 12 périodes croise au-dessus de l'EMA 25 périodes, et conserve la position longue jusqu'à ce que l'EMA 12 périodes repasse en dessous. Elle ne trade qu'après les 30 premières barres.
Meilleure exécution sur 24. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-D.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.42 | 192 | 41.67 | 21,070 EUR | -3,497 |
| Or | Journalier | 2.27 | 243 | 32.10 | 3,637 EUR | -809 |
| S&P 500 | Journalier | 1.96 | 263 | 37.26 | 4,062 EUR | -716 |
| Dow Jones | Journalier | 1.87 | 259 | 35.91 | 27,161 EUR | -6,379 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 226 | 37.17 | 1,174,280 USD | -469,100 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 3,416 | 30.27 | 662,180 USD | -175,190 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,394 | 31.20 | 652,050 USD | -191,580 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 3,583 | 29.25 | 187,680 USD | -161,770 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 204 | 37.25 | 94,825 USD | -44,080 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 198 | 34.85 | 36,943 USD | -13,365 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 477 | 33.33 | 23,414 USD | -14,401 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 245 | 38.37 | 14,241 EUR | -4,254 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 182 | 36.81 | 14,125 EUR | -4,843 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,061 | 32.65 | 10,807 EUR | -3,445 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 202 | 38.12 | 10,725 EUR | -7,810 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 3,480 | 30.09 | 10,173 EUR | -4,134 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 587 | 35.78 | 9,585 EUR | -5,190 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,457 | 32.31 | 9,322 EUR | -3,581 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,938 | 32.66 | 8,727 EUR | -4,511 |
| Or | 4 heures | n/a | 518 | 35.52 | 3,248 EUR | -1,077 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,055 | 30.32 | 3,042 EUR | -947 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 566 | 36.75 | 2,807 EUR | -781 |
| Or | 30 min | n/a | 3,507 | 29.20 | 1,892 EUR | -988 |
| Or | 5 min | n/a | 3,601 | 28.35 | 612 EUR | -535 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // EMA 12 25 Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = ExponentialAverage[12](close) slow = ExponentialAverage[25](close)
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.42 sur 192 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,496 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 21,070 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
