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La stratégie achète lorsque la clôture croise au-dessus de sa SMA 20 barres, ou au-dessus de sa SMA 60 barres si le croisement sur 20 barres ne se produit pas. Chaque entrée se clôture lorsque la clôture croise sous la SMA sur laquelle elle a été ouverte, avec une seule position à la fois.
Meilleure exécution sur 12. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DAX40-4h.tsv:11.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | DAX 40, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 4 heures | 1.21 | 1,693 | 27.29 | 16,055 EUR | -3,871 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 800 | 24.50 | 783,720 USD | -536,750 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 671 | 28.46 | 32,050 USD | -17,417 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 867 | 29.30 | 21,073 EUR | -6,050 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 1,550 | 26.32 | 15,539 USD | -10,249 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 586 | 27.99 | 9,416 EUR | -7,564 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 1,680 | 28.45 | 8,873 EUR | -4,837 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 634 | 29.18 | 8,471 EUR | -6,372 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 839 | 29.32 | 8,178 EUR | -4,492 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 836 | 27.87 | 3,251 EUR | -1,023 |
| Or | Journalier | n/a | 790 | 26.46 | 1,955 EUR | -1,950 |
| Or | 4 heures | n/a | 1,799 | 25.24 | 1,642 EUR | -1,628 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Dual Entry SMA Crossover Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE tag = 0 smafast = Average[20](close) smaslow = Average[60](close)
19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 4 heures, avec un profit factor de 1.21 sur 1,693 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,871 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,055 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
