English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Tendance / DSL Oscillator Band Risk Reward

DSL Oscillator Band Risk Reward

Des trades dans le sens d'une bande construite à partir d'une SMA 34 périodes, lorsque les trois dernières barres clôturent au-delà et qu'un oscillateur basé sur le RSI croise son propre niveau. Chaque trade a un stop défini par la bande et un objectif à 1.5 fois ce risque.

TendanceLong & shortSwingNasdaq 1004 heures
2.08Profit factor
7,812Gain net EUR
44.12%Taux de réussite
136Trades
-1,791Max drawdown
57.44Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-13-NAS100-4h.tsv:10.

Règles d'entrée, long

  1. La ligne haussière DSL moins l'ATR (200) est au-dessus de la ligne baissière DSL.
  2. L'ouverture et la clôture de chacune des trois dernières barres sont au-dessus de la ligne haussière DSL.
  4. Le trade n'est pris que lorsqu'aucune position n'est ouverte, après la barre 240.
  5. Le stop doit se situer sous la clôture.

Règles d'entrée, short

  1. La ligne haussière DSL moins l'ATR (200) est au-dessus de la ligne baissière DSL.
  2. L'ouverture et la clôture de chacune des trois dernières barres sont sous la ligne baissière DSL plus l'ATR (200).
  4. Le trade n'est pris que lorsqu'aucune position n'est ouverte, après la barre 240.
  5. Le stop doit se situer au-dessus de la clôture.

Règles de sortie

  2. L'objectif est de 1.5 fois le risque depuis l'entrée, dans le sens du trade.
  3. Il n'y a pas de sortie sur signal : les positions ne se clôturent qu'au stop ou à l'objectif.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heures2.08 13644.127,812 EUR-1,791
Dow JonesJournaliern/a 6040.007,666 EUR-3,260
Pétrole brut américainJournaliern/a 4850.004,212 EUR-3,509
DAX 40Journaliern/a 7150.702,732 EUR-1,826
OrJournaliern/a 5152.94685 EUR-243

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// DSL Oscillator Band Risk Reward
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE dslup = 0
ONCE dsldn = 0
ONCE lvlu = 0
ONCE lvld = 0
ONCE levup = 0
ONCE levdn = 0

sma = Average[34](close)
thrup = highest[34](high)[30]
thrdn = lowest[34](low)[30]

54 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMARSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter DSL Oscillator Band Risk Reward dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 2.08 sur 136 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,791 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,812 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

ATR Trailing Stop Crossover

Également une stratégie de tendance.

2.09 PF · 203 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation