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Stratégies / Breakout / Donchian Breakout With Quality Score

Donchian Breakout With Quality Score

Le système achète sur une cassure au-dessus du plus haut précédent sur 50 barres lorsque l'EMA 200 périodes est en hausse et que le score de qualité est de 0.8 ou plus, et il vend à découvert la configuration symétrique. Les positions se clôturent lors d'une cassure du canal opposé sur 50 barres ou après 80 barres.

BreakoutLong & shortSwingS&P 500Journalier
2.18Profit factor
3,403Gain net EUR
60.18%Taux de réussite
113Trades
-743Max drawdown
30.12Trade moyen

Meilleure exécution sur 20. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USA500-D.tsv:5.

Règles d'entrée, long

  2. L'EMA 200 périodes est supérieure à sa valeur de 30 barres plus tôt.
  3. Le score de qualité composite est d'au moins 0.8.
  4. Le score de qualité combine la pente de l'EMA, la position dans la plage de 600 barres, la distance à l'EMA et des pénalités pour les clôtures récentes proches du niveau de cassure.

Règles d'entrée, short

  2. L'EMA 200 périodes est inférieure à sa valeur de 30 barres plus tôt.
  3. Le score de qualité composite, selon la même définition, est d'au moins 0.8.

Règles de sortie

  2. La position longue se clôture 80 barres après la barre d'entrée.
  3. La position courte se clôture lorsque la clôture passe au-dessus du plus haut précédent sur 50 barres.
  4. La position courte se clôture 80 barres après la barre d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécutionJournalier2.18 11360.183,403 EUR-743
Or30 min1.22 1,39246.412,425 EUR-511
USD/JPYJournaliern/a 8556.471,270,880 USD-553,000
USD/JPY4 heuresn/a 24450.41811,840 USD-236,360
USD/JPY1 heuren/a 1,04045.67383,100 USD-222,390
USD/JPY15 minn/a 1,48243.93214,630 USD-206,200
EUR/USDJournaliern/a 7356.1645,001 USD-44,050
Argent30 minn/a 1,29844.2231,985 USD-11,484
Argent4 heuresn/a 18045.0025,997 USD-15,123
Nikkei 225Journaliern/a 7247.2220,768 USD-10,873
Nikkei 2254 heuresn/a 17846.6320,007 USD-10,248
Dow JonesJournaliern/a 10552.3810,968 EUR-9,210
Dow Jones30 minn/a 59345.709,825 EUR-9,246
Nasdaq 100Journaliern/a 9160.448,036 EUR-4,476
Nasdaq 1004 heuresn/a 24351.447,837 EUR-5,897
OrJournaliern/a 8154.322,721 EUR-1,108
Or4 heuresn/a 21747.472,706 EUR-736
Or1 heuren/a 85344.782,590 EUR-803
Or15 minn/a 1,42242.621,743 EUR-833
S&P 5004 heuresn/a 24052.921,309 EUR-993

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 20. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Donchian Breakout With Quality Score
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrybar = 0

dchigh = highest[50](high)[1]
dclow = lowest[50](low)[1]
ema = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
macrohigh = highest[600](high)[1]
macrolow = lowest[600](low)[1]
macrorng = macrohigh - macrolow

64 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAATRCanal de Donchian
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · Journalier · données anciennes 33.57 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.

S&P 500 · Journalier

Barres disponibles14,000
Net, exécution standard de 200,000 barres3,403.29 EUR
Net, exécution longue3,436.86 EUR
Net sur les seules données plus anciennes33.57 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Donchian Breakout With Quality Score dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 20 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.18 sur 113 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 743 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,403 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation