Les livres... mais pas gratuits
La stratégie achète lorsque le cours passe au-dessus de la Bollinger Band supérieure sur 120 barres et vend à découvert sous la bande inférieure. Les longs sortent lorsque le cours passe sous la SMA 110 barres, les shorts lorsqu'il passe au-dessus, et chaque trade a un stop loss de 6 %.
Meilleure exécution sur 18. USD/JPY, Journalier, spread 1, d'après l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:52.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 2.21 | 101 | 48.51 | 2,330,220 USD | -459,100 |
| EUR/USD | Journalier | 1.95 | 100 | 45.00 | 132,390 USD | -32,840 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,684 | 35.04 | 535,900 USD | -160,940 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,628 | 35.01 | 491,630 USD | -229,820 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,641 | 34.25 | 429,720 USD | -239,870 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 91 | 42.86 | 34,765 USD | -14,037 |
| Argent | 30 min | n/a | 1,644 | 32.18 | 33,365 USD | -15,697 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 1,766 | 31.65 | 19,132 USD | -6,775 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 786 | 35.50 | 13,001 USD | -9,252 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 109 | 33.94 | 9,165 USD | -4,737 |
| Pétrole Brent | 30 min | n/a | 1,052 | 35.08 | 6,188 EUR | -5,098 |
| Or | 30 min | n/a | 1,602 | 38.64 | 3,226 EUR | -851 |
| Or | Journalier | n/a | 101 | 42.57 | 2,479 EUR | -1,033 |
| Or | 1 heure | n/a | 922 | 37.85 | 2,419 EUR | -846 |
| Or | 10 min | n/a | 1,802 | 30.91 | 1,384 EUR | -878 |
| Or | 5 min | n/a | 1,780 | 30.90 | 1,337 EUR | -579 |
| Or | 3 min | n/a | 1,755 | 32.54 | 1,325 EUR | -689 |
| Or | 15 min | n/a | 1,671 | 33.45 | 1,236 EUR | -660 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Bollinger 120 Breakout With SMA Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[120](close) dev = 2 * STD[120](close) upper = basis + dev lower = basis - dev smaexit = Average[110](close)
19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.21 sur 101 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 459,100 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,330,220 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
