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La stratégie achète lorsque la clôture atteint ou dépasse le plus haut des 20 barres précédentes. Elle vend lorsque la clôture descend jusqu'au plus bas des 10 barres précédentes ou sous une ligne de volatilité construite à partir du true range.
Meilleure exécution sur 18. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.03 | 208 | 46.15 | 15,283 EUR | -2,649 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,077 | 39.96 | 372,160 USD | -189,460 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 188 | 44.15 | 65,768 USD | -41,115 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 208 | 42.79 | 22,241 USD | -13,414 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 409 | 43.52 | 22,033 USD | -8,135 |
| Argent | 4 heures | n/a | 478 | 38.70 | 16,945 USD | -10,998 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 246 | 43.50 | 15,777 EUR | -4,388 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 528 | 43.37 | 10,699 EUR | -3,814 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 301 | 41.20 | 9,844 EUR | -3,999 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 185 | 44.32 | 8,258 EUR | -6,892 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 488 | 43.44 | 7,338 EUR | -4,383 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,877 | 40.01 | 6,219 EUR | -4,872 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,558 | 37.32 | 5,519 EUR | -5,207 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 274 | 40.88 | 2,499 EUR | -646 |
| Or | Journalier | n/a | 215 | 40.93 | 2,049 EUR | -1,239 |
| Or | 4 heures | n/a | 492 | 39.23 | 1,676 EUR | -1,023 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,880 | 38.83 | 1,605 EUR | -651 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 551 | 40.65 | 1,352 EUR | -1,231 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Donchian Breakout With ATR Line Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myAtr = ExponentialAverage[20](TR(close)) atrline = ExponentialAverage[3](close - 2 * myAtr) upper = highest[20](high) lower = lowest[10](low)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.
| Barres disponibles | 10,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 15,282.70 EUR |
| Net, exécution longue | 15,282.70 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.03 sur 208 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,649 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 15,283 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
