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Stratégies / Breakout / Donchian Breakout Trendline Crossover

Donchian Breakout Trendline Crossover

Le système trace une ligne de résistance à partir d'un nouveau plus haut sur 60 barres, qui baisse avec le temps, et achète lorsque le cours clôture au-dessus. Il fait l'inverse avec une ligne de support ascendante issue d'un nouveau plus bas sur 60 barres, et vend à découvert lorsque le cours clôture en dessous.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
2.06Profit factor
3,189,270Gain net USD
34.91%Taux de réussite
338Trades
-264,620Max drawdown
9,436Trade moyen

Meilleure exécution sur 14. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:1.

Règles d'entrée, long

  1. Une barre établit un nouveau plus haut sur 60 barres et la barre suivante n'y parvient pas, son plus haut amorce donc une ligne de résistance.
  2. La ligne de résistance baisse à chaque barre de 0.03 fois deux fois l'ATR 14 périodes mesuré sur la barre de cassure.

Règles d'entrée, short

  1. Une barre établit un nouveau plus bas sur 60 barres et la barre suivante n'y parvient pas, son plus bas amorce donc une ligne de support.
  2. La ligne de support monte à chaque barre de 0.03 fois deux fois l'ATR 14 périodes mesuré sur la barre de cassure.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque le cours de clôture passe au-dessus du milieu de la fourchette high-low sur 60 barres, sauf s'il passe au-dessus de la ligne de résistance.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier2.06 33834.913,189,270 USD-264,620
EUR/USDJournaliern/a 31634.18144,662 USD-47,516
Nikkei 225Journaliern/a 27731.4136,984 USD-22,293
GBP/USDJournaliern/a 37435.5619,507 USD-7,099
Pétrole BrentJournaliern/a 13436.5714,035 EUR-9,538
Pétrole brut américainJournaliern/a 30833.4413,514 EUR-9,044
Nasdaq 100Journaliern/a 26234.7310,243 EUR-4,946
Nasdaq 1001 heuren/a 2,90429.689,279 EUR-6,508
DAX 4030 minn/a 5,04230.668,991 EUR-4,141
DAX 40Journaliern/a 31333.878,746 EUR-6,719
Or30 minn/a 5,17931.262,483 EUR-875
OrJournaliern/a 37232.801,885 EUR-1,627
Or4 heuresn/a 72031.671,844 EUR-1,105
Or1 heuren/a 2,98030.131,396 EUR-858

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Donchian Breakout Trendline Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longh = 0
ONCE shorth = 0
ONCE phline = 0
ONCE plline = 0
ONCE phok = 0
ONCE plok = 0
ONCE longtrprev = 0
ONCE shorttrprev = 0

dtop = highest[60](high)
dbot = lowest[60](low)
dmid = (dtop + dbot) / 2
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

60 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Donchian Breakout Trendline Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.06 sur 338 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 264,620 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 3,189,270 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation