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Le principe achète lorsque le +DI(14) passe au-dessus du -DI(14) et au-dessus de 23.5, et vend le long lorsque le -DI(14) passe au-dessus du +DI(14) et au-dessus de 23. Les signaux ne se déclenchent que sur la barre où l'état de tendance change.
Meilleure exécution sur 22. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-NAS100-30m-opt.tsv:43.
| Période | Jusqu'au 2026-10-03 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 5,621 | 34.90 | 12,069 EUR | -5,170 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 428 | 30.61 | 562,840 USD | -461,900 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,877 | 33.33 | 526,070 USD | -163,910 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,308 | 31.22 | 264,210 USD | -181,120 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 442 | 31.22 | 34,204 USD | -12,648 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 415 | 30.60 | 33,048 USD | -31,145 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 708 | 35.31 | 23,859 USD | -8,983 |
| Argent | Journalier | n/a | 419 | 29.59 | 22,441 USD | -20,665 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 393 | 35.88 | 20,935 EUR | -6,155 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 303 | 39.93 | 15,279 EUR | -5,185 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 984 | 34.76 | 12,387 EUR | -5,750 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 440 | 35.00 | 12,131 EUR | -4,893 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 946 | 35.52 | 10,571 EUR | -5,100 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 657 | 33.03 | 9,684 EUR | -5,371 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 3,055 | 32.96 | 8,875 EUR | -4,394 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,844 | 32.56 | 8,169 EUR | -5,868 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 878 | 35.76 | 7,652 EUR | -3,690 |
| Or | 30 min | n/a | 4,850 | 34.12 | 3,078 EUR | -1,558 |
| Or | 4 heures | n/a | 812 | 34.73 | 2,977 EUR | -838 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,659 | 31.44 | 1,917 EUR | -741 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 513 | 34.50 | 1,914 EUR | -1,108 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 933 | 36.55 | 1,542 EUR | -1,070 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // DMI Trend State Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE state = 0 myDiplus = DIplus[14](close) myDiminus = DIminus[14](close)
18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 22 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 5,621 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,170 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 12,069 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
