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Stratégies / Mean reversion / Dip Line Cross With Time Exit

Dip Line Cross With Time Exit

Achète lorsque le plus bas passe sous une ligne de repli, soit la moyenne sur 10 barres du plus bas moins 2 fois l'ATR(20). Clôture le long sur toute barre où un signal d'achat est apparu exactement 20 barres plus tôt.

Mean reversionLong uniquementIntradayDow Jones10 min
n/aProfit factor
7,829Gain net EUR
52.72%Taux de réussite
2,570Trades
-5,348Max drawdown
3.05Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Dow Jones, 10 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-DOW30-10m-opt.tsv:13.

Règles d'entrée, long

  2. Les entrées ne sont prises qu'après la barre 35.

Règles de sortie

  2. Aucun stop ni objectif n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDow Jones, 10 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution10 minn/a 2,57052.727,829 EUR-5,348
Dow JonesJournaliern/a 15059.3314,353 EUR-8,962
Nasdaq 100Journaliern/a 14963.0912,657 EUR-3,350
FTSE 100Journaliern/a 19062.117,550 EUR-2,098
DAX 40Journaliern/a 29752.866,610 EUR-5,320
S&P 500Journaliern/a 18862.772,664 EUR-964
OrJournaliern/a 18454.891,292 EUR-467

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Dip Line Cross With Time Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 10 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE myBuy = 0

dip = low - AverageTrueRange[20](close) * 2
dipsma = Average[10](dip)

15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,348 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,829 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Dip Line Cross With Time Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Dow Jones, 10 minutes, avec 2,570 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,348 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,829 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation