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La stratégie achète 1 contrat lorsque le +DI passe au-dessus du -DI alors que le RSI(6) est au-dessus de sa moyenne sur 14 barres, ou lorsque le RSI(6) passe au-dessus de cette moyenne alors que le +DI est au-dessus du -DI. Elle clôture le long lorsque le -DI passe au-dessus du +DI.
Meilleure exécution sur 17. Or, 4 heures, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-10-GOLD-4h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | Gold, 4 heures |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 4 heures | 1.47 | 1,126 | 34.10 | 3,383 EUR | -719 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 1,327 | 33.01 | 445,870 USD | -320,140 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 534 | 30.90 | 50,089 USD | -30,520 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 483 | 30.43 | 35,990 USD | -12,318 |
| Argent | Journalier | n/a | 502 | 28.09 | 29,366 USD | -20,435 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 986 | 32.76 | 28,184 USD | -8,256 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 595 | 33.78 | 16,385 EUR | -7,972 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 399 | 38.10 | 12,813 EUR | -5,589 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 497 | 35.21 | 12,007 EUR | -5,689 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 1,200 | 35.08 | 10,918 EUR | -3,417 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 1,196 | 34.36 | 9,706 EUR | -6,193 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 1,563 | 32.89 | 7,044 EUR | -6,881 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 673 | 31.35 | 6,585 EUR | -6,058 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 658 | 32.22 | 2,286 EUR | -807 |
| Or | Journalier | n/a | 560 | 29.64 | 2,040 EUR | -1,086 |
| Or | 1 heure | n/a | 4,414 | 27.59 | 1,193 EUR | -999 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 1,242 | 35.10 | 1,089 EUR | -934 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // DI Crossover RSI Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false dip = DIplus[14](close) dim = DIminus[14](close) myRsi = RSI[6](close) rsisma = Average[14](myRsi)
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Or n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 30,000 barres.
| Barres disponibles | 30,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 3,383.30 EUR |
| Net, exécution longue | 3,383.30 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, 4 heures, avec un profit factor de 1.47 sur 1,126 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 719 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,383 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
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