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Stratégies / Mean reversion / Detrended Gaussian Crossover Reversion

Detrended Gaussian Crossover Reversion

La stratégie lisse un oscillateur de prix détendancé avec une moyenne mobile pondérée et trade ses croisements avec une copie retardée de lui-même. Elle achète lorsque la ligne passe au-dessus de son retard sous zéro et vend à découvert lorsqu'elle passe sous son retard au-dessus de zéro.

Mean reversionLong & shortSwingPétrole brut américainJournalier
1.95Profit factor
32,194Gain net EUR
44.12%Taux de réussite
170Trades
-8,017Max drawdown
189Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Pétrole brut américain, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-CRUDE-D.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  2. Les entrées ne sont prises qu'après les 160 premières barres et lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Les entrées ne sont prises qu'après les 160 premières barres et lorsqu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque l'oscillateur passe au-dessus de son retard sur 26 barres ou au-dessus de zéro.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse le trade.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUS Crude Oil, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécutionJournalier1.95 17044.1232,194 EUR-8,017
Argent30 minn/a 2,94439.4739,354 USD-29,325
Pétrole BrentJournaliern/a 6950.7232,934 EUR-5,139
Nikkei 225Journaliern/a 17042.9432,089 USD-23,151
FTSE 1004 heuresn/a 45442.293,874 EUR-2,438
Or30 minn/a 2,90941.872,287 EUR-755

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Detrended Gaussian Crossover Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ma = ExponentialAverage[52](close)
dpo = close - ma[27]

alma = 0

34 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Detrended Gaussian Crossover Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Pétrole brut américain, Journalier, avec un profit factor de 1.95 sur 170 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,017 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 32,194 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation