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Ce système mesure la variation en pourcentage par bar depuis l'ouverture d'il y a 2 bars, la transforme en angle et la passe dans une fonction sinus. Un croisement au-dessus de 0.02 achète et un croisement en dessous de -0.02 passe short. Il n'a pas encore été backtesté.
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| anglePeriod Bars sur lesquels la variation de prix est mesurée | 2 |
| angleThreshold Niveau d'entrée pour la lecture de l'angle | 0.02 |
| takeProfitPoints Objectif de gain en points | 275 |
| stopLossPoints Stop de protection en points | 350 |
Le code
// ============================================================ // Price Angle Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Not yet tested // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade anglePeriod = 2 // bars the price change is measured over angleThreshold = 0.02 // entry level for the angle reading takeProfitPoints = 275 // profit target in points stopLossPoints = 350 // protective stop in points // --- Indicators --- // Percent change per bar, turned into an angle and scaled with sine. priceAngle = SIN(ATAN((close - open[anglePeriod]) / open[anglePeriod] * 100 / anglePeriod))
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Le code est écrit pour ProOrder, mais il n'est pas vérifié à la compilation ni testé. Faites-en d'abord un backtest sur le marché de votre choix.
Rien pour l'instant. Le stop et l'objectif exprimés en points sont dimensionnés pour un indice comme le DAX, donc d'autres marchés nécessiteraient de nouvelles valeurs.
Avec 1 contrat, le stop est de 350 points plus le spread. Il n'y a aucun chiffre de drawdown avant qu'un backtest ne soit exécuté.
Convertir la variation en angle et en prendre le sinus comprime les grands mouvements dans une plage bornée, de sorte qu'un seul seuil de 0.02 peut fonctionner sur des périodes calmes comme rapides.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
