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Après qu'un bar est passé sous la bande de Bollinger inférieure (20, 1.5), ce système attend un bar qui clôture de nouveau à l'intérieur des bandes et au-dessus du plus haut précédent. Il exige aussi TEMA(21) au-dessus de TEMA(50) et un prix croisant au-dessus du VWAP de la séance. Il sort sur la bande supérieure ou quand TEMA(21) croise en dessous de TEMA(50).
Meilleure exécution sur 22. EUR/USD, 1 heure, spread 1, à partir de l'exécution sweeps:2026-09-26-EURUSD-1h-opt.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-26 |
| Instrument | EUR/USD, 1 heure |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-26 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| bandPeriod Longueur des bandes de Bollinger | 20 |
| bandWidth Largeur des bandes de Bollinger en écarts types | 1.5 |
| fastPeriod Longueur de la TEMA rapide | 21 |
| slowPeriod Longueur de la TEMA lente | 50 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMeilleure exécution | 1 heure | n/a | 326 | 63.80 | 14,600 USD | -4,252 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 187 | 63.10 | 126,850 JPY | -39,590 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 277 | 61.73 | 33,330 JPY | -24,320 |
| USD/JPY | 5 min | n/a | 87 | 60.92 | 13,760 JPY | -9,540 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 63 | 60.32 | 10,264 USD | -2,824 |
| Argent | Journalier | n/a | 11 | 63.64 | 5,608 USD | -2,173 |
| Argent | 4 heures | n/a | 39 | 69.23 | 4,676 USD | -1,424 |
| Pétrole Brent | 30 min | n/a | 291 | 67.70 | 3,909 EUR | -1,069 |
| Argent | 1 heure | n/a | 179 | 64.80 | 3,510 USD | -2,211 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 100 | 63.00 | 1,871 USD | -1,760 |
| Pétrole brut américain | 1 heure | n/a | 171 | 63.16 | 1,757 EUR | -842 |
| Pétrole Brent | 1 heure | n/a | 114 | 53.51 | 1,695 EUR | -1,079 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 27 | 62.96 | 1,539 EUR | -675 |
| Argent | 3 min | n/a | 82 | 54.88 | 1,161 USD | -565 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 291 | 64.60 | 997 EUR | -795 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 47 | 61.70 | 949 USD | -743 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 4 | 75.00 | 703 EUR | -701 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 22 | 59.09 | 564 USD | -284 |
| Or | 15 min | n/a | 260 | 66.54 | 187 EUR | -60.30 |
| Or | 5 min | n/a | 108 | 66.67 | 118 EUR | -70.90 |
| Or | 3 min | n/a | 69 | 66.67 | 92.10 EUR | -23.80 |
| Or | 2 min | n/a | 48 | 70.83 | 43.40 EUR | -37.90 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Reversal Catcher // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger length bandWidth = 1.5 // Bollinger width in standard deviations fastPeriod = 21 // fast TEMA slowPeriod = 50 // slow TEMA // State, seeded so every value is defined on the first bar. ONCE inTrade = 0 ONCE barsToday = 0 ONCE vwapValue = 0 // --- Indicators --- midBand = Average[bandPeriod](close) stdDevValue = SQRT(Summation[bandPeriod]((close - midBand) * (close - midBand)) / bandPeriod) upperBand = midBand + (stdDevValue * bandWidth) lowerBand = midBand - (stdDevValue * bandWidth) fastMA = TEMA[fastPeriod](close) slowMA = TEMA[slowPeriod](close) // Session VWAP, reset on a new day. IF Day <> Day[1] THEN barsToday = 1 vwapValue = TypicalPrice ELSE barsToday = barsToday + 1 IF volume > 0 THEN vwapValue = Summation[barsToday](volume * TypicalPrice) / Summation[barsToday](volume) ENDIF ENDIF
23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, mais notez que le stop est si large qu'il se déclenche rarement. Le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation, donc exécutez-le dans ProBacktest avant de passer en réel.
Toutes les exécutions listées étaient positives. USD/JPY 1 heure a rapporté JPY 126,850, et la meilleure exécution enregistrée, EUR/USD 1 heure, a rapporté USD 14,600 sur 326 trades avec un taux de réussite de 63.8%.
L'exécution EUR/USD 1 heure a eu un max drawdown de USD 4,252. Sur USD/JPY 1 heure, le drawdown a atteint JPY 39,590.
La meilleure exécution enregistrée et le profit le plus élevé viennent tous deux de graphiques en 1 heure, où les filtres de bandes et de TEMA produisent des signaux moins nombreux et plus nets.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
