Les livres... mais pas gratuits
Le système additionne les deux derniers relevés du RSI(2) et trade les pullbacks à l'intérieur de la tendance. Il achète quand cette somme descend en dessous de 35 au-dessus de la SMA à 100 périodes, et passe short quand elle dépasse 175 en dessous de la SMA à 110 périodes. Les longs peuvent ajouter jusqu'à 4 contrats.
Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-16 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| rsiPeriod Longueur du RSI et nombre de relevés additionnés | 2 |
| longTrendPeriod Longs uniquement au-dessus de cette moyenne | 100 |
| shortTrendPeriod Shorts uniquement en dessous de cette moyenne | 110 |
| maxLongPositions Plafond de contrats long ouverts | 4 |
| longEntryLevel Acheter en dessous de ce RSI cumulé | 35 |
| longExitLevel Vendre au-dessus de ce RSI cumulé | 65 |
| shortEntryLevel Short au-dessus de ce RSI cumulé | 175 |
| shortExitLevel Clôturer le short en dessous de ce RSI cumulé | 120 |
| trailLongPoints Distance du trailing pour les longs | 25 |
| trailShortPoints Distance du trailing pour les shorts | 15 |
| longChannelPeriod Longueur du stop de canal pour les longs | 40 |
| shortChannelPeriod Longueur du stop de canal pour les shorts | 30 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.64 | 461 | 58.79 | 6,799 EUR | -2,071 |
| S&P 500 | Journalier | 1.58 | 664 | 54.37 | 2,288 EUR | -439 |
| Nikkei 225 | Journalier | 1.54 | 482 | 68.05 | 22,595 USD | -7,286 |
| USD/JPY | Journalier | 1.43 | 498 | 69.68 | 852,470 JPY | -171,500 |
| Pétrole brut américain | Journalier | 1.32 | 474 | 63.50 | 7,134 EUR | -2,923 |
| EUR/USD | 4 heures | 1.22 | 1,809 | 63.52 | 53,383 USD | -8,902 |
| FTSE 100 | Journalier | 1.22 | 483 | 63.56 | 2,507 EUR | -1,189 |
| GBP/USD | Journalier | 1.20 | 554 | 70.04 | 4,989 USD | -3,411 |
| EUR/USD | Journalier | 1.17 | 514 | 63.81 | 29,021 USD | -16,990 |
| USD/JPY | 1 heure | 1.09 | 5,389 | 60.98 | 324,510 JPY | -87,520 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Cumulative RSI Long and Short // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 2 // RSI length, also the number of readings summed longTrendPeriod = 100 // longs only above this average shortTrendPeriod = 110 // shorts only below this average maxLongPositions = 4 // cap on open long contracts longEntryLevel = 35 // buy when cumulative RSI is below this longExitLevel = 65 // sell when cumulative RSI is above this shortEntryLevel = 175 // short when cumulative RSI is above this shortExitLevel = 120 // cover when cumulative RSI is below this trailLongPoints = 25 // trailing distance for longs trailShortPoints = 15 // trailing distance for shorts longChannelPeriod = 40 // channel stop length for longs shortChannelPeriod = 30 // channel stop length for shorts // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close) shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close) belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions
71 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle fonctionne comme un système ProOrder automatisé avec des sorties sur signal, un trailing stop et un stop de canal.
Les neuf tests de marché ont tous eu un profit factor supérieur à 1, de 1.09 sur USD/JPY 1 heure jusqu'à 1.58 sur S&P 500 Journalier. La meilleure exécution était Nasdaq 100 Journalier à 1.64.
Sur Nasdaq 100 Journalier, le pire drawdown était de 2,070.6 EUR avec une taille de base de 1 contrat. Comme les longs peuvent s'empiler jusqu'à 4 contrats, prévoyez de la marge supplémentaire.
Les pullbacks du RSI(2) à l'intérieur d'une tendance plus longue sont une idée pour graphique journalier. La plupart des lignes testées sont journalières, et EUR/USD 4 heures était le seul test intraday à part USD/JPY 1 heure.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
