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Stratégies / Mean reversion / Cooled Momentum Short Entry

Cooled Momentum Short Entry

Vend à découvert lorsque le RSI(14) est inférieur ou égal à 60 et que la barre est calme, ou lorsque le cours atteint un nouveau plus haut sur 20 barres, tant qu'aucune envolée n'est en cours. Le short est couvert lorsqu'une envolée démarre ou que le cours passe 2 % sous ou 6 % au-dessus de l'entrée.

Mean reversionShort uniquementSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
1,372,750Gain net USD
59.88%Taux de réussite
486Trades
-985,400Max drawdown
2,825Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-USDJPY-D-opt.tsv:48.

Règles d'entrée, short

  2. Ou le plus haut est au-dessus du plus haut des 20 barres précédentes.
  3. Aucune envolée n'est en cours (RSI(14) inférieur à 70, et aucune barre avec un volume supérieur à 1.5 fois sa moyenne sur 20 barres et une hausse de plus de 5 %).
  4. Uniquement lorsqu'aucune position n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Le short est clôturé lorsque le cours descend de 2 % sous l'entrée (objectif) ou monte de 6 % au-dessus de l'entrée (stop).

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 48659.881,372,750 USD-985,400

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Cooled Momentum Short Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Short only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE have = 0

myRsi = RSI[14](close)
avgvol = Average[20](volume)
gain = (close - close[1]) / close[1]

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIVolume
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 985,400 USD est élevé par rapport au gain net de 1,372,750 USD.
  • Elle n'a été testée que sur USD/JPY, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Cooled Momentum Short Entry dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, USD/JPY, Journalier, avec 486 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 985,400 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,372,750 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation