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Stratégies / Mean reversion / Contrarian Band Envelope Reversion

Contrarian Band Envelope Reversion

La stratégie vend à découvert lorsque le cours clôture au-dessus de la Bollinger Band supérieure et d'une enveloppe supérieure, alors que la force de tendance est faible et que le stochastique est au-dessus de 50, et achète le setup symétrique. Les positions sont clôturées lorsque le cours repasse à l'intérieur d'une bande ou lorsque le stochastique croise 50.

Mean reversionLong & shortIntradayDow Jones30 min
1.97Profit factor
8,028Gain net EUR
59.85%Taux de réussite
137Trades
-1,931Max drawdown
58.60Trade moyen

Meilleure exécution sur 14. Dow Jones, 30 min, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DOW30-30m.tsv:1.

Règles d'entrée, long

  2. La force de tendance est faible : l'ADX sur 14 barres est inférieur à 30.
  3. La moyenne sur 20 barres du %K stochastique sur 50 barres est sous 50.
  4. Une position longue est ouverte au marché lorsque les trois conditions sont remplies et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. La force de tendance est faible : l'ADX sur 14 barres est inférieur à 30.
  3. La moyenne sur 20 barres du %K stochastique sur 50 barres est au-dessus de 50.
  4. Une position courte est ouverte au marché lorsque les trois conditions sont remplies et qu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Une position longue est également clôturée lorsque la moyenne stochastique sur 20 barres est au-dessus de 50.
  3. Une position courte est clôturée au marché lorsque le cours clôture sous la Bollinger Band inférieure ou sous 0.99 fois la moyenne sur 20 barres.
  4. Une position courte est également clôturée lorsque la moyenne stochastique sur 20 barres est sous 50.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDow Jones, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution30 min1.97 13759.858,028 EUR-1,931
EUR/USD30 minn/a 2369.5728,730 USD-2,478
Argent3 minn/a 27462.418,055 USD-6,643
Dow Jones1 heuren/a 15460.395,174 EUR-2,715
Dow Jones15 minn/a 12262.304,927 EUR-2,610
GBP/USD4 heuresn/a 21266.043,278 USD-1,941
EUR/USD10 minn/a 2100.00799 USD-11.00
FTSE 10015 minn/a 9955.56768 EUR-463
GBP/USD30 minn/a 2857.14530 USD-506
DAX 401 minn/a 366.67307 EUR-102
GBP/USD10 minn/a 475.00216 USD-122
FTSE 10010 minn/a 1963.16206 EUR-149
GBP/USD15 minn/a 757.14188 USD-167
Dow Jones1 minn/a 1100.0029.90 EUR-1.00

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Contrarian Band Envelope Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE raw = 50

basis = Average[20](close)
dev = 2 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
upenv = basis * 1.01
loenv = basis * 0.99
myAdx = ADX[14]
hh = Highest[50](high)
ll = Lowest[50](low)

23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXBandes de BollingerSMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Contrarian Band Envelope Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, 30 minutes, avec un profit factor de 1.97 sur 137 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,931 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,028 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation