Which markets was it tested on?

It was tested on 60 market and timeframe combinations. The best run was Nasdaq 100, 30 minutes, with a profit factor of 2.11 over 149 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 6,149 EUR at the tested position size, against a net result of 26,768 EUR.

Stratégies / Momentum / Composite Momentum Oscillator Crossover (long uniquement)

Composite Momentum Oscillator Crossover (long only)

Q: Can I run Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

La stratégie achète lorsqu'un oscillateur de momentum composite lissé passe au-dessus de 50 et vend lorsqu'il passe sous 70. Le composite combine le %B de Bollinger, l'équilibre entre barres haussières et baissières, et les lectures de flux monétaire.

MomentumLong uniquementIntradayNasdaq 10030 min

2.11Profit factor

26,768Gain net EUR

65.10%Taux de réussite

149Trades

-6,149Max drawdown

180Trade moyen

Meilleure exécution sur 60. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NAS100-30m.tsv:5.

Règles d'entrée, long

Le volume est supérieur à zéro.

Règles de sortie

La ligne de momentum composite passe sous 70.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-05
Instrument	Nasdaq 100, 30 minutes
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nasdaq 100Meilleure exécution	30 min	2.11	149	65.10	26,768 EUR	-6,149
USD/JPY	Journalier	n/a	7	71.43	605,670 USD	-269,530
USD/JPY	10 min	n/a	242	59.92	538,530 USD	-217,670
USD/JPY	30 min	n/a	268	54.48	526,800 USD	-326,470
USD/JPY	15 min	n/a	247	60.32	526,480 USD	-191,570
USD/JPY	1 heure	n/a	175	56.57	434,430 USD	-417,200
Nikkei 225	Journalier	n/a	7	85.71	55,600 USD	-11,480
Nikkei 225	4 heures	n/a	30	70.00	48,832 USD	-11,811
Nikkei 225	30 min	n/a	266	57.52	44,835 USD	-13,087
Nikkei 225	1 heure	n/a	109	60.55	44,430 USD	-13,835
Nikkei 225	15 min	n/a	433	54.27	35,338 USD	-15,579
Nikkei 225	5 min	n/a	371	56.33	34,249 USD	-15,334
Dow Jones	4 heures	n/a	30	73.33	31,564 EUR	-9,398
Dow Jones	Journalier	n/a	6	100.00	27,539 EUR	-7,942
Nikkei 225	10 min	n/a	398	53.77	25,590 USD	-16,743
Dow Jones	15 min	n/a	199	59.30	24,231 EUR	-10,771
Nasdaq 100	4 heures	n/a	43	74.42	23,917 EUR	-5,672
Nasdaq 100	1 heure	n/a	101	69.31	23,463 EUR	-6,694
Nasdaq 100	Journalier	n/a	5	100.00	23,299 EUR	-5,520
Nikkei 225	3 min	n/a	360	55.28	21,408 USD	-14,319
Nikkei 225	2 min	n/a	338	56.21	20,612 USD	-13,388
Dow Jones	1 heure	n/a	55	67.27	17,571 EUR	-11,305
Nasdaq 100	15 min	n/a	250	60.00	17,356 EUR	-6,950
DAX 40	1 heure	n/a	66	65.15	16,849 EUR	-5,810
Dow Jones	30 min	n/a	107	62.62	16,366 EUR	-11,361
DAX 40	4 heures	n/a	39	66.67	15,909 EUR	-5,779
DAX 40	15 min	n/a	180	63.33	15,533 EUR	-5,677
Nasdaq 100	10 min	n/a	276	60.14	15,345 EUR	-6,075
Dow Jones	10 min	n/a	258	52.71	14,379 EUR	-8,729
DAX 40	Journalier	n/a	4	100.00	14,047 EUR	-5,511
Dow Jones	5 min	n/a	312	55.77	13,780 EUR	-7,943
DAX 40	30 min	n/a	89	60.67	13,542 EUR	-5,839
Nikkei 225	1 min	n/a	335	55.22	13,395 USD	-11,097
Nasdaq 100	5 min	n/a	309	56.31	9,903 EUR	-6,262
DAX 40	10 min	n/a	204	57.84	8,628 EUR	-4,764
Dow Jones	2 min	n/a	286	54.20	7,028 EUR	-4,303
DAX 40	5 min	n/a	288	52.43	6,407 EUR	-4,312
Dow Jones	1 min	n/a	277	55.60	6,283 EUR	-3,577
Nasdaq 100	2 min	n/a	307	53.09	5,640 EUR	-3,960
S&P 500	4 heures	n/a	44	72.73	5,002 EUR	-1,314
S&P 500	1 heure	n/a	78	67.95	4,924 EUR	-1,490
S&P 500	30 min	n/a	126	69.05	4,812 EUR	-1,362
S&P 500	Journalier	n/a	5	100.00	4,660 EUR	-1,238
S&P 500	15 min	n/a	239	61.92	4,250 EUR	-1,477
FTSE 100	30 min	n/a	101	57.43	3,847 EUR	-2,812
FTSE 100	10 min	n/a	230	59.13	3,740 EUR	-1,373
FTSE 100	Journalier	n/a	7	85.71	3,579 EUR	-2,872
FTSE 100	1 heure	n/a	55	65.45	3,564 EUR	-2,883
S&P 500	10 min	n/a	266	57.14	3,476 EUR	-1,316
Or	4 heures	n/a	55	61.82	3,164 EUR	-1,723
Or	1 heure	n/a	168	54.17	2,715 EUR	-1,780
Or	15 min	n/a	270	57.78	2,434 EUR	-1,219
FTSE 100	5 min	n/a	295	57.63	2,292 EUR	-1,320
Or	10 min	n/a	284	57.04	2,106 EUR	-1,605
Or	30 min	n/a	250	55.60	2,024 EUR	-1,716
Or	5 min	n/a	301	60.47	1,999 EUR	-1,464
DAX 40	1 min	n/a	198	52.53	1,984 EUR	-1,779
S&P 500	5 min	n/a	272	58.46	1,836 EUR	-1,480
S&P 500	2 min	n/a	257	58.37	1,117 EUR	-559
S&P 500	1 min	n/a	196	54.59	1,060 EUR	-369

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 60. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Composite Momentum Oscillator Crossover (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[200](close)
dev = STD[200](close) * SQRT(200 / 199)
upperb = basis + dev
lowerb = basis - dev

70 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerEMARSIVolume

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · 30 min · données anciennes 452.10 EUR

Sur l'exécution longue de 228,000 barres, le résultat net a été de 27,220 EUR, contre 26,768 EUR sur l'exécution standard de 200,000 barres. Les données plus anciennes seules ont donné 452 EUR.

Nasdaq 100 · 30 min

Barres disponibles	228,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	26,768.20 EUR
Net, exécution longue	27,220.30 EUR
Net sur les seules données plus anciennes	452.10 EUR

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 60 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 30 minutes, avec un profit factor de 2.11 sur 149 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,149 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 26,768 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

MA Slope Momentum

Également une stratégie momentum.

2.11 PF · 126 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.com Stats Documentation