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Stratégies / Momentum / Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3

Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3

Un oscillateur composite combine le taux de variation, le RSI, le CCI, le Williams %R et l'ADX en une seule lecture. Il achète lorsque sa moyenne sur 9 barres passe au-dessus de 0.25 et clôture le long lorsque cette moyenne passe sous 0.75.

MomentumLong uniquementIntradayS&P 50015 min
n/aProfit factor
1,920Gain net EUR
55.84%Taux de réussite
2,405Trades
-1,026Max drawdown
0.80Trade moyen

Meilleure exécution sur 19. S&P 500, 15 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USA500-15m-opt.tsv:12.

Règles d'entrée, long

  1. L'oscillateur est une moyenne pondérée de la variation normalisée du cours de clôture sur 20 barres, du RSI(14), du CCI(20), du Williams %R(14) et de l'ADX(14).
  3. Les signaux ne sont pris qu'après 80 barres et au moins 10 barres de lectures valides de l'oscillateur.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentS&P 500, 15 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution15 minn/a 2,40555.841,920 EUR-1,026
USD/JPY4 heuresn/a 46857.48299,620 USD-288,280
Nikkei 225Journaliern/a 14861.4933,192 USD-17,329
ArgentJournaliern/a 17560.0027,942 USD-12,061
Nikkei 2254 heuresn/a 33659.5227,056 USD-11,264
Dow Jones15 minn/a 1,97557.8224,666 EUR-7,184
Dow JonesJournaliern/a 19565.6422,975 EUR-7,998
Nasdaq 1004 heuresn/a 41260.1914,001 EUR-5,116
Dow Jones4 heuresn/a 13265.9113,941 EUR-9,479
DAX 40Journaliern/a 20466.1813,795 EUR-6,457
Nasdaq 10015 minn/a 2,39857.7610,587 EUR-4,272
Dow Jones30 minn/a 99559.109,802 EUR-7,794
Nasdaq 100Journaliern/a 14562.769,252 EUR-3,648
DAX 404 heuresn/a 41660.587,925 EUR-7,759
Dow Jones10 minn/a 2,39755.867,064 EUR-6,803
FTSE 100Journaliern/a 15964.156,490 EUR-2,964
S&P 5004 heuresn/a 40866.423,116 EUR-1,025
S&P 500Journaliern/a 20560.982,708 EUR-890
OrJournaliern/a 18460.871,818 EUR-859

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE osc = 0.5
ONCE sincebad = 1000

myRoc = close - close[20]
myRsi = RSI[14](close)

sma = Average[20](close)
dev = 0

49 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXCCIRSIWilliams %RSMAMomentum
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,026 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,920 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3 dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 19 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 15 minutes, avec 2,405 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,026 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,920 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation