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Stratégies / Breakout / Channel Breakout With Trend Filter

Channel Breakout With Trend Filter

La stratégie achète lorsque le cours de clôture casse au-dessus du plus haut des 20 barres précédentes et qu'il est supérieur ou égal à l'EMA 200 périodes. Chaque trade a un stop à 2 fois l'ATR sur 20 périodes et un objectif à 2 fois cette distance.

BreakoutLong uniquementSwingOrJournalier
1.62Profit factor
2,546Gain net EUR
43.68%Taux de réussite
261Trades
-501Max drawdown
9.75Trade moyen

Meilleure exécution sur 18. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-12-GOLD-D.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture précédente était inférieure ou égale au plus haut des 20 barres se terminant 2 barres plus tôt
  3. Le cours de clôture est supérieur ou égal à l'EMA 200 périodes
  4. Aucune position n'est actuellement ouverte

Règles de sortie

  2. L'objectif de profit est fixé à 2 fois la distance du stop par rapport au prix d'entrée
  3. Aucune autre sortie ne s'applique, le trade ne se termine donc qu'au stop ou à l'objectif

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier1.62 26143.682,546 EUR-501
DAX 40Journalier1.49 36237.8512,977 EUR-2,741
USD/JPYJournalier1.42 52039.0426,920 USD-4,270
Or4 heures1.41 58639.252,730 EUR-531
Dow Jones1 heure1.24 72336.9317,897 EUR-3,967
S&P 5004 heures1.23 56734.042,095 EUR-479
Nikkei 22530 minn/a 3,32332.4716,648 USD-9,276
Nikkei 2254 heuresn/a 45936.8215,500 USD-7,219
Argent4 heuresn/a 50637.7513,969 USD-10,267
Nikkei 2251 heuren/a 1,67733.5713,632 USD-10,121
Dow JonesJournaliern/a 27740.7911,453 EUR-8,336
DAX 404 heuresn/a 53936.557,986 EUR-2,452
Nasdaq 1004 heuresn/a 62935.937,552 EUR-3,762
Nasdaq 10030 minn/a 3,63832.447,359 EUR-3,093
Nasdaq 100Journaliern/a 28536.847,319 EUR-3,398
Pétrole brut américainJournaliern/a 21539.077,029 EUR-4,518
Dow Jones4 heuresn/a 17536.006,244 EUR-4,447
S&P 500Journaliern/a 33136.251,821 EUR-768

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Channel Breakout With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

up = highest[20](high)[1]
upprev = highest[20](high)[2]
ema = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = Average[20](TR(close))
dist = 2.0 * myAtr

9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianEMAATRTrue Range
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Channel Breakout With Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 1.62 sur 261 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 501 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,546 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation