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Stratégies / Mean reversion / MACD Exhaustion Reversal (short uniquement)

MACD Exhaustion Reversal (short only)

Vend à découvert après que la ligne MACD a monté pendant 4 bars consécutives au-dessus de zéro, avec le cours de clôture au-dessus de 0.85 de l'amplitude de la bar. Sort lorsque le cours de clôture passe sous le plus bas de la bar précédente.

Mean reversionShort uniquementSwingPétrole brut américainJournalier
1.24Profit factor
9,161Gain net EUR
62.78%Taux de réussite
309Trades
-7,106Max drawdown
29.65Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. Pétrole brut américain, Journalier, spread 5, issue de l'exécution pf:2026-10-10-CRUDE-D.tsv:13.

Règles d'entrée, short

  2. La ligne MACD est supérieure à 0
  3. (Clôture moins plus bas) divisé par l'amplitude de la bar est supérieur à 0.85

Règles de sortie

  1. La clôture passe sous le plus bas de la bar précédente

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUS Crude Oil, Journalier
Spread5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécutionJournalier1.24 30962.789,161 EUR-7,106

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// MACD Exhaustion Reversal (short only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Short only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MACD
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Le max drawdown de 7,106 EUR est élevé par rapport au gain net de 9,161 EUR.
  • Elle n'a été testée que sur Pétrole brut américain, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter MACD Exhaustion Reversal (short only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, Pétrole brut américain, Journalier, avec un profit factor de 1.24 sur 309 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 7,106 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,161 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Slow MACD Slope

Utilise le même indicateur.

6.80 PF · 7,305 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Meilleure exécution sur le même marché, US Crude Oil.

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation