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Un croisement du MACD(12, 26, 9) ouvre le trade, mais seulement lorsque le prix se trouve du côté correspondant du SuperTrend(3, 10) et que le RSI(14) n'est pas en extension. Chaque trade utilise un stop fixe de 12 points et un objectif de 18 points. La stratégie n'a pas encore été backtestée sur ce site.
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| macdFast Longueur rapide du MACD | 12 |
| macdSlow Longueur lente du MACD | 26 |
| macdSignalPeriod Longueur du signal MACD | 9 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 14 |
| longRsiMax Pas de long quand le RSI est supérieur ou égal à cette valeur | 65 |
| shortRsiMin Pas de short quand le RSI est inférieur ou égal à cette valeur | 35 |
| stMultiplier Multiplicateur d'ATR du SuperTrend | 3 |
| stPeriod Longueur de l'ATR du SuperTrend | 10 |
| stopLossPoints Stop de protection (points) | 12 |
| takeProfitPoints Objectif de gain (points) | 18 |
Le code
// ============================================================ // MACD SuperTrend Scalper // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Not yet tested // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade macdFast = 12 // MACD fast length macdSlow = 26 // MACD slow length macdSignalPeriod = 9 // MACD signal length rsiPeriod = 14 // RSI length longRsiMax = 65 // no longs when RSI is at or above this shortRsiMin = 35 // no shorts when RSI is at or below this stMultiplier = 3 // SuperTrend ATR multiplier stPeriod = 10 // SuperTrend ATR length stopLossPoints = 12 // protective stop (points) takeProfitPoints = 18 // profit target (points) // --- Indicators --- macdMain = MACDline[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close) macdTrigger = ExponentialAverage[macdSignalPeriod](MACDline[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close)) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close) stValue = SuperTrend[stMultiplier, stPeriod]
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Le code est un système ProOrder standard, mais il n'a pas été vérifié à la compilation ni backtesté. Testez-le d'abord dans ProBacktest.
Aucune pour l'instant. Les valeurs de stop et d'objectif exprimées en points impliquent que vous devez vérifier qu'elles conviennent à l'instrument que vous choisissez.
Avec la valeur par défaut de 1 contrat, le stop est de 12 points plus le spread. Aucun chiffre de drawdown n'existe encore car il n'y a pas de backtest.
Le RSI(14) doit être en dessous de 65 pour les longs et au-dessus de 35 pour les shorts, ce qui écarte les croisements qui se produisent après que le prix a déjà beaucoup progressé.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
