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La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe au-dessus de la Bollinger Band supérieure, soit une moyenne sur 20 barres plus 1.5 écart-type. Elle vend lorsque le cours de clôture passe sous la bande inférieure.
Meilleure exécution sur 22. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:7.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.30 | 189 | 46.03 | 19,312 EUR | -3,065 |
| Or | Journalier | 2.04 | 223 | 39.91 | 3,343 EUR | -809 |
| Or | 1 heure | 1.22 | 2,084 | 38.34 | 2,856 EUR | -688 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 218 | 41.74 | 802,210 USD | -534,300 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,327 | 38.85 | 780,020 USD | -218,730 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 3,362 | 36.05 | 550,110 USD | -149,660 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 194 | 42.78 | 38,225 USD | -12,699 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 423 | 43.26 | 35,218 USD | -9,801 |
| Argent | 4 heures | n/a | 520 | 38.46 | 29,293 USD | -16,200 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,657 | 38.62 | 18,842 USD | -15,265 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 261 | 45.98 | 15,289 EUR | -7,406 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 80 | 40.00 | 11,717 EUR | -7,779 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 544 | 43.01 | 11,630 EUR | -5,040 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 255 | 49.02 | 10,588 EUR | -3,344 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,992 | 38.76 | 8,696 EUR | -4,630 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,687 | 35.50 | 7,554 EUR | -5,189 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,333 | 37.89 | 5,135 EUR | -4,411 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 3,527 | 35.61 | 4,891 EUR | -3,668 |
| Or | 4 heures | n/a | 505 | 41.78 | 3,313 EUR | -1,083 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 269 | 43.12 | 2,338 EUR | -846 |
| Or | 30 min | n/a | 3,500 | 35.00 | 2,209 EUR | -1,264 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 561 | 41.89 | 1,534 EUR | -1,252 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Bollinger Upper Band Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 1.5 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.
| Barres disponibles | 10,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 19,311.90 EUR |
| Net, exécution longue | 19,311.90 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 22 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.30 sur 189 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,065 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 19,312 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
