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La stratégie achète lorsque le cours de clôture est au-dessus de sa moyenne sur 200 barres et que le %b de Bollinger est resté sous 0.2 pendant trois barres. Elle vend au marché lorsque le %b passe au-dessus de 0.8.
Meilleure exécution sur 15. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Silver, 1 heure |
| Spread | 2 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 1 heure | 9.01 | 834 | 65.95 | 564,439 USD | -20,088 |
| Pétrole Brent | 4 heures | 2.71 | 135 | 76.30 | 10,975 EUR | -1,860 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | 2.09 | 173 | 72.83 | 10,277 EUR | -1,720 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 145 | 75.86 | 20,722 EUR | -7,173 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 1,282 | 62.95 | 19,194 USD | -9,619 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 104 | 78.85 | 15,364 EUR | -3,934 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 133 | 69.17 | 11,467 EUR | -3,264 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 229 | 68.12 | 9,431 USD | -7,293 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 105 | 74.29 | 8,826 EUR | -4,231 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 305 | 73.44 | 5,821 EUR | -2,652 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 109 | 77.06 | 3,616 EUR | -2,643 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 154 | 83.12 | 3,542 EUR | -1,107 |
| GBP/USD | 1 heure | n/a | 1,220 | 66.15 | 2,740 USD | -1,900 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 842 | 69.60 | 2,666 EUR | -2,044 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 300 | 72.33 | 1,923 EUR | -568 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Bollinger Percent B Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE pb = 0.5 sma = Average[200](close) basis = Average[20](close) dev = STD[20](close) upper = basis + 2.0 * dev lower = basis - 2.0 * dev
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 9.01 sur 834 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 20,088 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 564,439 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
