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Ce système intraday prend le contre-pied des clôtures en dehors des bandes de Bollinger (20, 2), en achetant sous la bande inférieure et en vendant short au-dessus de la bande supérieure. Les trades se clôturent quand le prix revient à la bande médiane de 20 périodes ou quand un stop de 1% est touché.
Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:8.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| bandPeriod Longueur de la moyenne et de l'écart-type de Bollinger | 20 |
| bandWidth Distance des bandes en écarts-types | 2 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 9,756 | 53.35 | -42,800 EUR | -45,750 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 6,394 | 56.16 | -4,483 EUR | -5,016 |
| Or | 5 min | n/a | 7,706 | 60.72 | -5,926 EUR | -6,051 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 8,199 | 60.00 | -6,921 EUR | -7,596 |
| Or | 15 min | n/a | 8,205 | 59.77 | -7,030 EUR | -7,165 |
| Or | 1 heure | n/a | 6,127 | 55.83 | -7,362 EUR | -7,423 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 7,628 | 58.67 | -7,405 EUR | -7,888 |
| Or | 30 min | n/a | 8,971 | 57.45 | -10,575 EUR | -10,670 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 9,046 | 56.59 | -11,498 EUR | -11,814 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 8,216 | 63.00 | -20,829 EUR | -24,876 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 7,510 | 62.37 | -24,178 EUR | -25,311 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,659 | 61.39 | -25,752 EUR | -27,328 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 8,587 | 60.55 | -25,855 EUR | -32,017 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 7,104 | 52.14 | -28,971 EUR | -31,276 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 5,984 | 55.26 | -35,182 EUR | -37,773 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 9,124 | 60.32 | -47,270 EUR | -49,151 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Bollinger Fade // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger average and deviation length bandWidth = 2 // band distance in standard deviations stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- midBand = Average[bandPeriod](close) stdDevValue = STD[bandPeriod](close) upperBand = midBand + bandWidth*stdDevValue lowerBand = midBand - bandWidth*stdDevValue
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle est écrite comme un système automatisé avec 1 contrat par trade et un stop loss de 1%. Aucune exécution testée n'a gagné d'argent, considérez-la donc comme une référence de départ plutôt que comme une candidate au trading en réel.
S&P 500, Gold, DAX 40 et Nasdaq 100 ont été testés sur des graphiques de 5 minutes à 1 heure. S&P 500 1 heure a le moins perdu, à EUR -4,482.65, et DAX 40 30 minutes a le plus perdu, à EUR -47,269.60.
La meilleure exécution listée a eu un drawdown maximal de EUR 45,749.80 avec 1 contrat. Prévoyez votre capital en fonction de drawdowns de cette taille, plus la marge de votre broker.
Le prix revient souvent brusquement à la bande médiane, mais quand une tendance se poursuit, le trade se heurte au stop de 1%. Ces sorties au stop ont pesé plus lourd que les nombreux petits gains.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
