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Ce système passe long quand un bar clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure (20, 2) et short quand il clôture sous la bande inférieure. Les positions sortent à la ligne médiane de 20 bars ou sur un stop de 1%. Il a été testé sur des graphiques de 5 minutes à 1 heure.
Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:7.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| bandPeriod Longueur des bandes de Bollinger | 20 |
| bandWidth Écarts-types par rapport à la ligne médiane | 2 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 8,117 | 30.48 | -17,708 EUR | -20,713 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 4,524 | 34.88 | 2,158 EUR | -5,304 |
| Or | 1 heure | n/a | 4,665 | 34.73 | 450 EUR | -1,036 |
| Or | 30 min | n/a | 7,742 | 32.74 | 120 EUR | -3,196 |
| Or | 15 min | n/a | 7,600 | 30.36 | -3,071 EUR | -4,227 |
| Or | 5 min | n/a | 7,402 | 29.11 | -3,529 EUR | -3,616 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7,724 | 32.29 | -6,450 EUR | -11,223 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 5,167 | 32.96 | -6,817 EUR | -7,251 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 8,040 | 31.01 | -7,424 EUR | -9,385 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 7,536 | 28.26 | -8,285 EUR | -8,313 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 7,675 | 30.35 | -8,645 EUR | -8,728 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 5,252 | 32.84 | -11,791 EUR | -13,154 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,458 | 31.54 | -19,822 EUR | -20,050 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 7,650 | 31.57 | -20,270 EUR | -20,697 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 7,391 | 29.09 | -20,632 EUR | -20,855 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 7,603 | 31.12 | -28,925 EUR | -28,944 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Bollinger Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger Band length bandWidth = 2 // standard deviations from the midline stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- // Bands built by hand so the 2 sigma width is explicit. midBand = Average[bandPeriod](close) stdDevValue = STD[bandPeriod](close) upperBand = midBand + bandWidth * stdDevValue lowerBand = midBand - bandWidth * stdDevValue
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, le code fonctionne comme un système ProOrder automatisé avec un stop loss de 1%. Vu les résultats des tests, considérez-le comme un point de départ pour la recherche plutôt que comme quelque chose à trader tel quel.
Elle a été testée sur DAX 40, Gold, S&P 500 et Nasdaq 100. Trois exécutions ont réalisé un petit gain, et les autres ont perdu, DAX 40 en 15 minutes perdant 28,924.50 EUR.
Un contrat par trade avec un spread de 3 points. L'exécution Nasdaq 100 mise en avant a eu un max drawdown de 20,713.30 EUR à cette taille.
Les graphiques 1 heure s'en sont le moins mal sortis, avec DAX 40 et Gold tous deux positifs. Les exécutions 5 et 15 minutes ont perdu sur chaque instrument.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
