English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Bollinger Band Reversion With EMA Filter

Bollinger Band Reversion With EMA Filter

La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe sous la Bollinger Band inférieure tout en restant au-dessus de l'EMA 200 périodes, et vend à découvert sur le setup symétrique. Les longs sont clôturés au-dessus de la bande supérieure et les shorts sous la bande inférieure, et chaque entrée a un stop loss de 3 %.

Mean reversionLong & shortIntradayPétrole Brent15 min
n/aProfit factor
5,570Gain net EUR
65.45%Taux de réussite
2,246Trades
-3,653Max drawdown
2.48Trade moyen

Meilleure exécution sur 17. Pétrole Brent, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-BRENT-15m-opt.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Acheter lorsque le cours de clôture est sous la Bollinger Band inférieure (20, 2.0 écarts-types) et au-dessus de l'EMA 200 périodes, sans long ouvert.

Règles d'entrée, short

  1. Vendre à découvert lorsque le cours de clôture est au-dessus de la Bollinger Band supérieure (20, 2.0 écarts-types) et sous l'EMA 200 périodes, sans short ouvert.

Règles de sortie

  2. Clôturer le short lorsque le cours de clôture est sous la Bollinger Band inférieure.
  3. Un stop loss de 3 % clôture la position à 3 % du prix d'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentPétrole Brent, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole BrentMeilleure exécution15 minn/a 2,24665.455,570 EUR-3,653
USD/JPYJournaliern/a 16253.70466,340 USD-462,300
USD/JPY5 minn/a 1,97566.43204,290 USD-101,890
EUR/USD4 heuresn/a 50264.1438,726 USD-23,177
Nikkei 225Journaliern/a 16538.1819,690 USD-7,284
EUR/USD15 minn/a 2,16766.3119,042 USD-9,805
Dow Jones4 heuresn/a 11770.9415,460 EUR-6,186
Dow JonesJournaliern/a 18946.5611,640 EUR-4,410
Nasdaq 1004 heuresn/a 36063.3311,057 EUR-2,769
GBP/USDJournaliern/a 15658.977,576 USD-3,824
Pétrole Brent30 minn/a 1,46962.835,592 EUR-3,003
Pétrole brut américain15 minn/a 2,21065.844,862 EUR-3,319
Nasdaq 100Journaliern/a 17630.684,711 EUR-3,327
FTSE 100Journaliern/a 13450.754,423 EUR-1,769
S&P 500Journaliern/a 20146.772,728 EUR-884
S&P 5004 heuresn/a 36565.751,146 EUR-958
Or3 minn/a 2,00563.291,136 EUR-333

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Bollinger Band Reversion With EMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
ema = ExponentialAverage[200](close)

18 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerEMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 3,653 EUR est élevé par rapport au gain net de 5,570 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Bollinger Band Reversion With EMA Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole Brent, 15 minutes, avec 2,246 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,653 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,570 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Utilise le même indicateur.

2.26 PF · 6,872 trades

Hull Trend With ADX Filter

Meilleure exécution sur le même marché, Brent Crude.

1.27 PF · 1,400 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation