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Stratégies / Mean reversion / Bollinger Band Reversion With Bracket

Bollinger Band Reversion With Bracket

La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe sous la bande inférieure sur 20 barres et vend à découvert lorsqu'il passe au-dessus de la bande supérieure, en visant l'EMA 20 barres. Chaque trade a un stop à la bande de 3 écarts-types.

Mean reversionLong & shortSwingFTSE 100Journalier
n/aProfit factor
2,363Gain net EUR
23.85%Taux de réussite
981Trades
-2,362Max drawdown
2.41Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. FTSE 100, Journalier, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-FTSE100-D-opt.tsv:74.

Règles d'entrée, long

  1. Hors position, le cours de clôture est sous la SMA 20 barres moins 2 écarts-types.

Règles d'entrée, short

  1. Hors position, le cours de clôture est au-dessus de la SMA 20 barres plus 2 écarts-types.

Règles de sortie

  2. L'objectif est fixé à l'EMA 20 barres, mesuré à partir du prix d'exécution.
  3. Un trade est ignoré si son stop ou son objectif se trouve déjà du mauvais côté du cours de clôture.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentFTSE 100, Journalier
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
FTSE 100Meilleure exécutionJournaliern/a 98123.852,363 EUR-2,362

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Bollinger Band Reversion With Bracket
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
sd = STD[20](close)
upentry = basis + 2.0 * sd
loentry = basis - 2.0 * sd
upstop = basis + 3.0 * sd
lostop = basis - 3.0 * sd
ema = ExponentialAverage[20](close)

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart typeEMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,362 EUR est élevé par rapport au gain net de 2,363 EUR.
  • Elle n'a été testée que sur FTSE 100, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Bollinger Band Reversion With Bracket dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, FTSE 100, Journalier, avec 981 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,362 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,363 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation