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Stratégies / Mean reversion / Bollinger Band Reversal Long Short

Bollinger Band Reversal Long Short

La stratégie achète lorsque le cours de clôture repasse au-dessus de la Bollinger Band inférieure sur 20 périodes et vend à découvert lorsqu'il repasse sous la bande supérieure. Les positions sont clôturées à la bande médiane, et un signal contraire inverse le trade.

Mean reversionLong & shortSwingEUR/USD4 heures
n/aProfit factor
50,695Gain net USD
64.91%Taux de réussite
1,687Trades
-27,600Max drawdown
30.05Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. EUR/USD, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-EURUSD-4h-opt.tsv:17.

Règles d'entrée, long

  2. Aucune position longue n'est actuellement ouverte

Règles d'entrée, short

  2. Aucune position short n'est actuellement ouverte

Règles de sortie

  2. Le long est clôturé lorsque le cours de clôture passe au-dessus de la moyenne sur 20 périodes, soit la bande médiane
  3. Une entrée contraire sur croisement de bande clôture le trade et l'inverse

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentEUR/USD, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution4 heuresn/a 1,68764.9150,695 USD-27,600
USD/JPY4 heuresn/a 1,31765.07296,940 USD-291,390
Dow JonesJournaliern/a 54467.2811,777 EUR-8,615
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,20364.6710,988 EUR-4,346
FTSE 100Journaliern/a 42867.067,037 EUR-2,009
S&P 500Journaliern/a 56568.502,639 EUR-1,087
S&P 5004 heuresn/a 1,22665.332,574 EUR-965

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Bollinger Band Reversal Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mid = Average[20](close)
sd = STD[20](close)
upper = mid + 2 * sd
lower = mid - 2 * sd

13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 27,600 USD est élevé par rapport au gain net de 50,695 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Bollinger Band Reversal Long Short dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 4 heures, avec 1,687 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 27,600 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 50,695 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Slow MACD Slope

Meilleure exécution sur le même marché, EUR/USD.

6.80 PF · 7,305 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation