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Stratégies / Mean reversion / Bollinger Band Pierce Fade

Bollinger Band Pierce Fade

Achète lorsque le plus bas d'une barre perce sous la Bollinger Band inférieure (20 périodes, 2 écarts-types) et vend à découvert lorsqu'un plus haut perce au-dessus de la bande supérieure. Chaque trade a un stop de 1 % et un objectif de 2 % par rapport à l'entrée.

Mean reversionLong & shortSwingFTSE 100Journalier
n/aProfit factor
2,940Gain net EUR
35.14%Taux de réussite
1,639Trades
-2,163Max drawdown
1.79Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. FTSE 100, Journalier, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-FTSE100-D-opt.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  1. Le plus bas de la barre est sous la bande inférieure, soit la SMA 20 périodes moins 2 écarts-types.

Règles d'entrée, short

  1. Le plus haut de la barre est au-dessus de la bande supérieure, soit la SMA 20 périodes plus 2 écarts-types.

Règles de sortie

  2. Un signal contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentFTSE 100, Journalier
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
FTSE 100Meilleure exécutionJournaliern/a 1,63935.142,940 EUR-2,163

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Bollinger Band Pierce Fade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 2,162 EUR est élevé par rapport au gain net de 2,940 EUR.
  • Elle n'a été testée que sur FTSE 100, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Bollinger Band Pierce Fade dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, FTSE 100, Journalier, avec 1,639 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,162 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,940 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation