Les livres... mais pas gratuits
La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe sous la Bollinger Band inférieure précédente sur 40 périodes (2 écarts-types) après un fort mouvement baissier. Elle sort à un stop de 5 % ou à un objectif de profit de 1.25 %.
Meilleure exécution sur 22. DAX 40, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-DAX40-4h-opt.tsv:80.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | DAX 40, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 21 | 85.71 | 1,411 EUR | -624 |
| Argent | 15 min | n/a | 18 | 83.33 | 3,475 USD | -2,523 |
| Argent | 2 min | n/a | 6 | 100.00 | 3,017 USD | -1,052 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 14 | 92.86 | 2,305 USD | -1,345 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 4 | 100.00 | 1,811 USD | -1,338 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 3 | 100.00 | 1,743 USD | -1,361 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 7 | 100.00 | 1,613 USD | -140 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,034 USD | -1,023 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 8 | 100.00 | 865 EUR | -361 |
| Pétrole Brent | 2 min | n/a | 4 | 100.00 | 480 EUR | -156 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 2 | 100.00 | 479 EUR | -1.50 |
| Dow Jones | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 458 EUR | -0.00 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 8 | 100.00 | 440 EUR | -109 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 4 | 100.00 | 355 EUR | -305 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 2 | 100.00 | 328 EUR | -64.90 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 2 | 100.00 | 208 EUR | -20.90 |
| GBP/USD | 4 heures | n/a | 1 | 100.00 | 165 USD | -60.30 |
| Or | 10 min | n/a | 2 | 100.00 | 114 EUR | -21.30 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 3 | 100.00 | 88.79 EUR | -0.50 |
| Or | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 64.20 EUR | -0.00 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 62.10 EUR | -0.00 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 49.62 EUR | -13.62 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Bollinger Band Oversold Bounce // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mid = Average[40](close) sd = STD[40](close) * SQRT(40 / 39) lower = mid - 2 * sd bbdelta = abs(mid - lower) closedelta = abs(close - close[1]) tail = abs(close - low)
9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 22 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 4 heures, avec 21 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 624 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,411 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
