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Stratégies / Mean reversion / Basis Cross Reversion With Trend Filter

Basis Cross Reversion With Trend Filter

La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe au-dessus de la SMA 20 barres alors qu'il est au-dessus des EMA 89 et 200 barres, après que les clôtures récentes ont atteint les bandes inférieures. Elle vend à découvert sur le setup symétrique.

Mean reversionLong & shortSwingPétrole brut américain1 heure
n/aProfit factor
1,816Gain net EUR
69.20%Taux de réussite
591Trades
-1,285Max drawdown
3.07Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Pétrole brut américain, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-CRUDE-1h-opt.tsv:4.

Règles d'entrée, long

  2. Le plus bas cours de clôture des 10 dernières barres est sous ou égal à la bande inférieure à 2 écarts-types.
  3. Le plus bas cours de clôture des 5 dernières barres est sous ou égal à la bande inférieure à 1 écart-type.

Règles d'entrée, short

  2. Le plus haut cours de clôture des 10 dernières barres est au-dessus ou égal à la bande supérieure à 2 écarts-types.
  3. Le plus haut cours de clôture des 5 dernières barres est au-dessus ou égal à la bande supérieure à 1 écart-type.

Règles de sortie

  2. Le stop correspond à la bande inférieure à 2 écarts-types sur la barre du signal, appliquée comme une distance fixe par rapport au prix d'exécution.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentUS Crude Oil, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécution1 heuren/a 59169.201,816 EUR-1,285
Nasdaq 100Journaliern/a 4461.362,218 EUR-1,056
DAX 404 heuresn/a 13863.771,834 EUR-847

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Basis Cross Reversion With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[89](close)
emab = ExponentialAverage[200](close)
basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close)
upone = basis + dev
loone = basis - dev
uptwo = basis + 2 * dev
lotwo = basis - 2 * dev

30 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAEMABandes de BollingerÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,285 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,816 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Basis Cross Reversion With Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole brut américain, 1 heure, avec 591 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,285 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,816 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Meilleure exécution sur le même marché, US Crude Oil.

1.33 PF · 493 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation