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La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe au-dessus de la bande inférieure sur 16 barres alors que la largeur de bande est comprise entre 20 et 50. Elle vend lorsque le plus haut franchit la bande supérieure ou lorsque le cours de clôture passe sous la bande inférieure, ou à un profit de 8 %.
Meilleure exécution sur 28. DAX 40, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DAX40-1h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | DAX 40, 1 heure |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 1 heure | 1.73 | 301 | 61.46 | 11,346 EUR | -2,149 |
| Argent | 1 heure | n/a | 426 | 55.87 | 18,396 USD | -7,207 |
| Argent | 3 min | n/a | 104 | 69.23 | 17,639 USD | -4,864 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 195 | 57.44 | 14,665 USD | -7,670 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 250 | 58.40 | 12,663 USD | -7,111 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 94 | 72.34 | 10,169 EUR | -2,206 |
| Argent | 2 min | n/a | 87 | 65.52 | 9,083 USD | -5,770 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 48 | 70.83 | 8,730 USD | -7,668 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 423 | 53.90 | 7,625 EUR | -2,488 |
| Argent | 15 min | n/a | 280 | 56.43 | 7,408 USD | -5,522 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 290 | 55.17 | 6,810 EUR | -3,956 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 7 | 85.71 | 5,939 EUR | -2,426 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 97 | 58.76 | 5,728 EUR | -3,967 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 237 | 56.54 | 4,583 EUR | -1,791 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 165 | 65.45 | 4,001 EUR | -1,468 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 50 | 68.00 | 2,333 EUR | -1,196 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 12 | 75.00 | 2,315 USD | -1,450 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 114 | 64.04 | 1,434 EUR | -997 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 85 | 68.24 | 1,430 EUR | -1,198 |
| EUR/USD | 15 min | n/a | 5 | 60.00 | 1,172 USD | -859 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 229 | 50.66 | 1,123 EUR | -785 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,018 USD | -511 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 2 | 100.00 | 615 EUR | -127 |
| GBP/USD | 30 min | n/a | 22 | 59.09 | 539 USD | -384 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 27 | 62.96 | 534 EUR | -452 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 8 | 62.50 | 465 EUR | -429 |
| GBP/USD | 15 min | n/a | 8 | 62.50 | 387 USD | -196 |
| Argent | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 85.00 USD | -10.00 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 28. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Band Width Filtered Lower Band Bounce // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[16](close) dev = 3 * STD[16](close) upper = basis + dev lower = basis - dev bbw = (upper - lower) / basis * 1000
13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 28 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 1 heure, avec un profit factor de 1.73 sur 301 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,149 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 11,346 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
