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Stratégies / Mean reversion / Band Mean Reversion

Band Mean Reversion

Achète lorsque le cours de clôture passe au-dessus d'une bande inférieure et vend à découvert lorsqu'il passe sous une bande supérieure, les deux étant situées à 1.67 écart-type d'une moyenne sur 5 périodes. Chaque position est clôturée après 7 barres ou plus depuis son dernier signal.

Mean reversionLong & shortSwingEUR/USD4 heures
n/aProfit factor
47,283Gain net USD
56.18%Taux de réussite
4,384Trades
-36,695Max drawdown
10.79Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. EUR/USD, 4 heures, spread 1, de l'exécution sweeps:2026-10-11-EURUSD-4h-opt.tsv:16.

Règles d'entrée, long

  1. Le cours de clôture passe au-dessus de la bande inférieure : la moyenne sur 5 périodes moins 1.67 écart-type.

Règles d'entrée, short

  1. Le cours de clôture passe sous la bande supérieure : la moyenne sur 5 périodes plus 1.67 écart-type.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé une fois que 7 barres ou plus se sont écoulées depuis le dernier signal de short.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentEUR/USD, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution4 heuresn/a 4,38456.1847,283 USD-36,695
Nikkei 225Journaliern/a 1,03554.5932,431 USD-15,498
Dow JonesJournaliern/a 1,29955.3517,418 EUR-15,770
DAX 404 heuresn/a 2,91656.388,725 EUR-7,268
Nasdaq 100Journaliern/a 1,02552.787,682 EUR-5,635
S&P 5004 heuresn/a 3,06855.382,907 EUR-2,155

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Band Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastlong = -1
ONCE lastshort = -1

basis = Average[5](close)
vola = STD[5](close)
upper = basis + 1.67 * vola
lower = basis - 1.67 * vola

29 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 36,695 USD est élevé par rapport au gain net de 47,283 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Band Mean Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 4 heures, avec 4,384 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 36,695 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 47,283 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Slow MACD Slope

Meilleure exécution sur le même marché, EUR/USD.

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ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation