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La stratégie achète lorsque le cours passe sous sa moyenne sur 20 barres diminuée de l'ATR sur 20 barres, et que le MACD remonte vers sa ligne de signal. Elle sort lorsque le cours de clôture tombe au niveau de suivi situé 2 fois l'ATR sur 26 barres sous le plus haut cours de clôture depuis l'entrée.
Meilleure exécution sur 14. S&P 500, 30 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-10-USA500-30m-opt.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | S&P 500, 30 minutes |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | 30 min | n/a | 5,343 | 36.66 | 1,918 EUR | -1,889 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 771 | 39.69 | 27,777 USD | -12,135 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 422 | 41.23 | 24,863 EUR | -9,887 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 2,178 | 37.65 | 17,539 EUR | -9,620 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 900 | 39.44 | 17,536 EUR | -4,782 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 3,361 | 36.63 | 16,584 EUR | -5,019 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 462 | 40.91 | 13,511 EUR | -5,854 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 345 | 37.97 | 12,896 EUR | -5,697 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 916 | 40.28 | 12,863 EUR | -5,515 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 5,257 | 36.50 | 7,678 EUR | -6,474 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 456 | 39.25 | 3,806 EUR | -1,657 |
| Or | Journalier | n/a | 426 | 39.44 | 2,566 EUR | -1,692 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 919 | 41.35 | 2,107 EUR | -1,250 |
| Or | 4 heures | n/a | 906 | 40.73 | 2,020 EUR | -1,264 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 14. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Band Dip Anticipated MACD Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE slbuf = 0 ONCE slp = 0 ONCE touched = 0 center = Average[20](close) myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close) sig = ExponentialAverage[9](myMacd) buffer = AverageTrueRange[26](close) * 2 slp = MAX(slp, close - slbuf) IF NOT LongOnMarket THEN slp = close - slbuf ENDIF
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 14 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 30 minutes, avec 5,343 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,889 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,918 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
