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Stratégies / Mean reversion / Band and RSI Reversal with Target

Band and RSI Reversal with Target

Le système achète lorsque le cours passe sous la Bollinger Band inférieure avec un RSI inférieur à 30, et vend à découvert au-dessus de la bande supérieure avec un RSI supérieur à 70. Chaque position prend un profit de 3 % et n'a pas de stop loss.

Mean reversionLong & shortIntradayFTSE 1005 min
n/aProfit factor
3,187Gain net EUR
64.54%Taux de réussite
1,737Trades
-1,592Max drawdown
1.83Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. FTSE 100, 5 min, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-FTSE100-5m-opt.tsv:13.

Règles d'entrée, long

  1. Après la barre 40, le cours de clôture est sous la Bollinger Band inférieure (30 périodes, 2 écarts-types) et le RSI (13) est sous 30.

Règles d'entrée, short

  1. Après la barre 40, le cours de clôture est au-dessus de la Bollinger Band supérieure (30 périodes, 2 écarts-types) et le RSI (13) est au-dessus de 70.

Règles de sortie

  2. Il n'y a pas de stop loss.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentFTSE 100, 5 minutes
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
FTSE 100Meilleure exécution5 minn/a 1,73764.543,187 EUR-1,592
EUR/USD10 minn/a 1,62863.2729,396 USD-16,895
Dow JonesJournaliern/a 16381.6028,668 EUR-8,977
Nikkei 2254 heuresn/a 26564.5315,365 USD-14,760
Dow Jones1 heuren/a 40563.7012,647 EUR-9,814
Dow Jones1 minn/a 1,51964.715,624 EUR-2,885
FTSE 100Journaliern/a 11980.675,519 EUR-3,926
FTSE 1001 heuren/a 98564.674,711 EUR-2,876
S&P 5004 heuresn/a 31665.822,578 EUR-1,314
GBP/USD5 minn/a 1,58566.501,998 USD-1,080

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Band and RSI Reversal with Target
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 5 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[30](close)
dev = 2 * STD[30](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
myRsi = RSI[13](close)

12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart typeRSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Band and RSI Reversal with Target dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est FTSE 100, 5 minutes, avec 1,737 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,592 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,187 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

DAX Survivor

Meilleure exécution sur le même marché, FTSE 100.

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ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation