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Stratégies / Tendance / ATR Trailing Line Crossover

ATR Trailing Line Crossover

La stratégie achète lorsque la clôture croise au-dessus d'une ligne suiveuse ATR construite avec une marge de 3 fois l'ATR(1), et vend lorsqu'elle croise en dessous. Elle n'a ni stop ni objectif.

TendanceLong uniquementIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
7,055Gain net EUR
37.60%Taux de réussite
5,404Trades
-6,758Max drawdown
1.31Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-NAS100-30m-opt.tsv:47.

Règles d'entrée, long

  1. La ligne suiveuse monte en cran tant que le prix reste au-dessus d'elle et s'inverse lorsque la clôture la croise, avec une marge de 3 fois l'ATR(1).
  3. Les signaux ne sont vérifiés qu'après la bar 2 et uniquement lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. La clôture passe sous la ligne suiveuse après s'être trouvée au-dessus ou égale à celle-ci sur la bar précédente, et la position longue est clôturée au marché.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution30 minn/a 5,40437.607,055 EUR-6,758
USD/JPY1 heuren/a 2,85639.74535,010 USD-181,900
Argent4 heuresn/a 84938.7528,094 USD-15,541
Nikkei 225Journaliern/a 43644.7222,506 USD-10,236
Dow JonesJournaliern/a 32147.0421,345 EUR-7,038
DAX 40Journaliern/a 77638.1412,223 EUR-6,382
Nasdaq 100Journaliern/a 39145.0111,073 EUR-6,407
Dow Jones4 heuresn/a 32144.5510,136 EUR-9,255
DAX 401 heuren/a 3,05539.908,778 EUR-4,252
Nasdaq 1001 heuren/a 3,50836.527,894 EUR-5,178
Or4 heuresn/a 86542.312,105 EUR-1,359

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Trailing Line Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE trail = 0

prev = trail
buf = 3.0 * AverageTrueRange[1](close)

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATR
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 6,758 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,055 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Trailing Line Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 5,404 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,758 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,055 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

KDJ J Line Momentum Long

Utilise le même indicateur.

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Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation