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Stratégies / Mean reversion / ATR Band Mean Reversion (long et short)

ATR Band Mean Reversion (long and short)

Achète lorsque la clôture passe sous la moyenne sur 3 bars moins l'average true range sur 10 bars, et vend à découvert lorsqu'elle passe au-dessus de la moyenne sur 3 bars plus cette amplitude. Chaque position se clôture lorsque la clôture atteint la bande opposée.

Mean reversionLong & shortSwingPétrole brut américainJournalier
1.28Profit factor
32,356Gain net EUR
61.09%Taux de réussite
275Trades
-12,015Max drawdown
118Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. Pétrole brut américain, Journalier, spread 5, issue de l'exécution pf:2026-10-10-CRUDE-D.tsv:15.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est en dessous de la SMA à 3 périodes moins l'ATR à 10 périodes

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est au-dessus de la SMA à 3 périodes plus l'ATR à 10 périodes

Règles de sortie

  2. La clôture est en dessous de la SMA à 3 périodes moins l'ATR à 10 périodes, ce qui clôture un short

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUS Crude Oil, Journalier
Spread5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécutionJournalier1.28 27561.0932,356 EUR-12,015

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Band Mean Reversion (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Elle n'a été testée que sur Pétrole brut américain, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Band Mean Reversion (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, Pétrole brut américain, Journalier, avec un profit factor de 1.28 sur 275 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 12,015 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 32,356 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Meilleure exécution sur le même marché, US Crude Oil.

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Turtle Soup

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation