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La stratégie trade les croisements entre deux moyennes ALMA de la clôture lorsque l'oscillateur de volume est positif. Elle achète sur un croisement rapide au-dessus du lent et vend à découvert sur le croisement inverse, chaque trade étant clôturé à un objectif de 2% ou un stop de 2.5%.
Meilleure exécution sur 22. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-NAS100-15m-opt.tsv:56.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | Nasdaq 100, 15 minutes |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 15 min | n/a | 498 | 57.03 | 6,861 EUR | -6,232 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 36 | 66.67 | 283,290 USD | -146,430 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 22 | 72.73 | 267,950 USD | -85,400 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 237 | 57.81 | 15,969 USD | -12,336 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 263 | 58.17 | 14,760 EUR | -7,613 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 38 | 63.16 | 14,446 USD | -11,207 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 95 | 63.16 | 12,523 EUR | -8,664 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 126 | 64.29 | 12,386 EUR | -4,417 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 365 | 57.81 | 8,071 EUR | -5,342 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 50 | 66.00 | 7,516 EUR | -5,593 |
| DAX 40 | 2 min | n/a | 57 | 64.91 | 6,376 EUR | -2,571 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 230 | 57.83 | 6,216 EUR | -5,923 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 113 | 59.29 | 4,694 EUR | -2,189 |
| Pétrole Brent | 1 min | n/a | 246 | 59.35 | 3,930 EUR | -2,237 |
| GBP/USD | 10 min | n/a | 68 | 64.71 | 3,610 USD | -1,630 |
| DAX 40 | 3 min | n/a | 88 | 59.09 | 3,552 EUR | -3,437 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 259 | 58.69 | 2,882 EUR | -2,149 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 203 | 57.64 | 1,191 EUR | -1,036 |
| GBP/USD | 2 min | n/a | 8 | 75.00 | 1,135 USD | -532 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 19 | 73.68 | 1,054 EUR | -371 |
| Or | 4 heures | n/a | 254 | 61.42 | 766 EUR | -483 |
| Or | Journalier | n/a | 45 | 62.22 | 337 EUR | -220 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // ALMA Crossover With Volume Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mf = 0.85 * (60 - 1) sf = 60 / 6 normf = 0 sumf = 0
49 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 22 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 15 minutes, avec 498 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,232 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,861 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
