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Stratégies / Tendance / ADX Filtered EMA Stack Long

ADX Filtered EMA Stack Long

La stratégie achète lorsque l'ADX(14) est supérieur à 43 et que les EMA à 30, 46 et 80 périodes sont alignées à la hausse, avec la clôture au-dessus de l'EMA à 30 périodes. Elle sort à un stop situé à 1.8 fois l'ATR(14) sous l'entrée ou à un objectif situé à 3.3 fois l'ATR(14) au-dessus.

TendanceLong uniquementIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
1,478Gain net EUR
35.80%Taux de réussite
715Trades
-1,359Max drawdown
2.07Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-NAS100-15m-opt.tsv:8.

Règles d'entrée, long

  1. Le numéro de bar est supérieur à 100, et l'ADX(14) est supérieur à 43.
  3. La clôture est au-dessus de l'EMA à 30 périodes.
  4. L'état interne est nul, donc aucune position longue ou short miroir antérieure n'est encore ouverte.
  5. Achète un contrat au marché, avec le stop et l'objectif fixés à partir de l'ATR(14) de la bar de signal.

Règles de sortie

  2. L'objectif se situe à 3.3 fois l'ATR à 14 périodes au-dessus du prix d'entrée.
  3. Une configuration short miroir, non tradée, bloque toujours les nouvelles positions longues tant que son stop ou objectif hypothétique n'est pas franchi.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentNasdaq 100, 15 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution15 minn/a 71535.801,478 EUR-1,359
Argent1 heuren/a 1145.45375,029 USD-310
Nikkei 225Journaliern/a 4654.359,681 USD-3,521
Nikkei 2254 heuresn/a 10141.584,447 USD-3,054
USD/JPYJournaliern/a 5147.064,410 USD-1,130
Nikkei 2251 heuren/a 39433.763,739 USD-3,331
DAX 404 heuresn/a 10245.103,360 EUR-1,205
Pétrole BrentJournaliern/a 1154.553,290 EUR-1,174
Dow JonesJournaliern/a 5543.642,549 EUR-1,403
Or3 minn/a 68938.32459 EUR-205
S&P 5004 heuresn/a 11438.60382 EUR-197
Or2 minn/a 475.0017.90 EUR-9.70

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ADX Filtered EMA Stack Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE islong = 0
ONCE isshort = 0
ONCE slprice = 0
ONCE tpprice = 0

emafast = ExponentialAverage[30](close)
emamid = ExponentialAverage[46](close)
emaslow = ExponentialAverage[80](close)
myAdx = ADX[14]
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

57 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXATREMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,359 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,478 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ADX Filtered EMA Stack Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 15 minutes, avec 715 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,359 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,478 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation