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Compra cuando una señal de fondo, que mide cuánto está el mínimo por debajo del cierre más alto de 22 bars, se activa mientras la señal de techo está desactivada. Cierra el long cuando la señal de techo se activa y la de fondo está desactivada.
Mejor de 18 ejecuciones. Nasdaq 100, 4 horas, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-04-NAS100-4h.tsv:7.
| Periodo | Hasta el 2026-10-04 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 4 horas |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-04 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 4 horas | 1.69 | 314 | 64.33 | 15,068 EUR | -3,405 |
| EUR/USD | 15 min | n/a | 2,201 | 54.02 | 32,538 USD | -27,439 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 132 | 66.67 | 28,829 EUR | -7,354 |
| Plata | Diario | n/a | 123 | 53.66 | 21,701 USD | -15,042 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 108 | 62.04 | 21,492 USD | -16,983 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 985 | 58.07 | 16,972 USD | -9,433 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 265 | 56.23 | 13,344 USD | -12,125 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 823 | 59.78 | 13,159 EUR | -6,295 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 97 | 67.01 | 12,466 EUR | -4,535 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 148 | 65.54 | 10,224 EUR | -4,803 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 300 | 60.33 | 7,654 EUR | -6,209 |
| Petróleo Brent | 4 horas | n/a | 182 | 58.24 | 5,475 EUR | -4,847 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 113 | 64.60 | 4,162 EUR | -2,898 |
| FTSE 100 | 1 hora | n/a | 1,200 | 60.75 | 3,850 EUR | -2,160 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 131 | 66.41 | 3,455 EUR | -1,162 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 309 | 60.84 | 2,557 EUR | -1,612 |
| Oro | 4 horas | n/a | 324 | 57.41 | 2,160 EUR | -1,277 |
| Oro | Diario | n/a | 128 | 56.25 | 1,469 EUR | -1,408 |
Gráficos
Las 10 mejores de 18 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Volatility Fix Bottom Signal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false hic = Highest[22](close) loc = Lowest[22](close) wvfb = (hic - low) / hic * 100 wvft = (high - loc) / loc * 100 bandb = Average[20](wvfb) + 2 * STD[20](wvfb) rangeb = Highest[50](wvfb) * 0.85 bandt = Average[20](wvft) + 2 * STD[20](wvft) rangetop = Highest[50](wvft) * 0.85
16 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.
| Barras disponibles | 28,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 15,068.00 EUR |
| Neto, ejecución larga | 15,354.50 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 286.50 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 18 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 4 horas, con un profit factor de 1.69 en 314 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,404 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 15,068 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
