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Estrategias / Breakout / Volatility Compression Breakout

Volatility Compression Breakout

La estrategia compra cuando el precio rompe por encima del máximo de las 20 bars anteriores tras una compresión de la anchura de las Bollinger Bands, con volumen superior a la media y un cierre por encima de la media de 200 bars. Sale a mercado cuando el cierre cae por debajo del más alto entre el stop fijo y el stop trailing.

BreakoutSolo largosSwingNasdaq 1001 hora
1.44Profit factor
9,781Beneficio neto EUR
40.72%Tasa de acierto
447Operaciones
-1,694Max drawdown
21.88Operación media

Mejor de 24 ejecuciones. Nasdaq 100, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:1.

Reglas de entrada, largos

  1. La anchura de la Bollinger Band (20 periodos, 2 desviaciones estándar) queda por debajo de 25 en el ranking de los 126 bars anteriores en cualquiera de los últimos 5 bars.
  3. El volumen está por encima de su media de 20 bars y el cierre está por encima de la media de 200 bars.
  4. Se abre una posición long a mercado cuando se cumplen todas las condiciones y no hay ningún long abierto.

Reglas de salida

  1. El stop fijo es el cierre de señal menos 2 veces el ATR de 22 bars, fijado al abrir la operación.
  2. El stop trailing es el cierre más alto desde la entrada menos 3 veces el ATR de 22 bars actual.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoNasdaq 100, 1 hora
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Nasdaq 100Mejor ejecución1 hora1.44 44740.729,781 EUR-1,694
USD/JPY1 horan/a 62635.30362,980 USD-153,220
USD/JPY30 minn/a 1,22636.62348,940 USD-144,870
USD/JPY10 minn/a 1,15332.3598,790 USD-79,900
Plata4 horasn/a 17639.7719,649 USD-17,035
Nikkei 225Diarion/a 2744.4416,518 USD-6,005
Nikkei 2254 horasn/a 10838.8912,027 USD-5,184
Nikkei 2251 horan/a 36934.6911,439 USD-5,840
Nasdaq 100Diarion/a 2560.009,199 EUR-2,140
Nasdaq 10030 minn/a 95336.946,130 EUR-3,001
DAX 401 horan/a 40738.085,989 EUR-1,854
Dow Jones4 horasn/a 6435.945,324 EUR-4,144
Dow Jones5 minn/a 86833.764,047 EUR-1,629
Petróleo BrentDiarion/a 1662.503,773 EUR-3,131
Petróleo Brent4 horasn/a 10139.603,270 EUR-2,315
Nasdaq 1004 horasn/a 11338.942,977 EUR-2,221
Oro30 minn/a 1,16434.021,722 EUR-520
Oro4 horasn/a 20837.021,376 EUR-745
S&P 5004 horasn/a 10246.081,106 EUR-624
S&P 500Diarion/a 2347.831,100 EUR-633
OroDiarion/a 3435.29996 EUR-456
S&P 5001 horan/a 44039.32980 EUR-506
Oro1 horan/a 62333.23740 EUR-635
Oro15 minn/a 1,17731.44735 EUR-550

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 24 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volatility Compression Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrystop = 0
ONCE hwm = 0

basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close) * 2.0
bbw = (2.0 * dev) / basis * 100.0
myAtr = AverageTrueRange[22](close)
smat = Average[200](close)

35 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRBandas de BollingerCanal de DonchianDesviación estándarSMAVolumen
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasNasdaq 100 · 1 hora · datos antiguos 91.30 EUR

Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 114,000 barras.

Nasdaq 100 · 1 hora

Barras disponibles114,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras9,780.70 EUR
Neto, ejecución larga9,872.00 EUR
Neto solo en los datos más antiguos91.30 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volatility Compression Breakout en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 24 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 1 hora, con un profit factor de 1.44 en 447 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,694 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 9,781 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación