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El sistema compra en una ruptura por encima del máximo de las 20 bars anteriores cuando el cierre está por encima de la EMA de 50 periodos, el RSI(14) está por encima de 50 y el ATR supera su media de 20 bars. Los shorts replican estas reglas, con un stop a 1.5 veces el ATR de 14 periodos desde la entrada.
Mejor ejecución de 5. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:34.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 12.47 | 789 | 2.66 | 1,540,180 USD | -125,330 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 278 | 32.01 | 26,360 USD | -9,017 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 123 | 34.15 | 16,497 EUR | -6,901 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 275 | 32.36 | 8,422 EUR | -6,909 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 3,085 | 29.11 | 4,564 EUR | -3,839 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // Turtle Breakout With RSI Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false hh = highest[20](high) ll = lowest[20](low) exitlong = lowest[10](low) myExitshort = highest[10](high) myAtr = AverageTrueRange[14](close) atrsma = Average[20](myAtr) ema = ExponentialAverage[50](close) myRsi = RSI[14](close)
21 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 5 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 12.47 en 789 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 125,330 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,540,180 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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