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Estrategias / Breakout / Trend Filtered Channel Breakout

Trend Filtered Channel Breakout

Compra cuando el cierre rompe por encima del máximo de las 20 bars anteriores estando por encima de la media de 200 periodos, y vende short en la ruptura bajista simétrica. Cada operación tiene un stop de 2.0 veces el ATR promedio de 20 periodos, y una señal contraria la invierte.

BreakoutLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
11.38Profit factor
1,624,450Beneficio neto USD
2.85%Tasa de acierto
772Operaciones
-185,520Max drawdown
2,104Operación media

Mejor de 7 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:6.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por encima de la SMA de 200 periodos.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre está por debajo de la SMA de 200 periodos.

Reglas de salida

  2. Un long se cierra cuando el cierre cae por debajo del mínimo más bajo de las 20 bars anteriores.
  3. Un short se cierra cuando el cierre sube por encima del máximo más alto de las 20 bars anteriores.
  4. Cada operación tiene un stop de 2.0 veces el ATR promedio de 20 periodos desde el precio de entrada.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-04
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-04

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario11.38 7722.851,624,450 USD-185,520
Nikkei 225Diarion/a 24232.2334,027 USD-21,728
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 23831.0911,074 EUR-6,952
Nasdaq 100Diarion/a 23630.517,525 EUR-6,318
OroDiarion/a 26232.062,849 EUR-850
Oro4 horasn/a 61929.561,201 EUR-811
Oro1 horan/a 2,46926.931,087 EUR-1,008

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Trend Filtered Channel Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

entryhigh = highest[20](high)[1]
entrylow = lowest[20](low)[1]
exithigh = highest[20](high)[1]
exitlow = lowest[20](low)[1]
myAtr = Average[20](TR(close))
trendsma = Average[200](close)
stopdist = myAtr * 2.0

26 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Canal de DonchianSMATrue Range
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasUSD/JPY · Diario · datos antiguos 0.00 USD

USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.

USD/JPY · Diario

Barras disponibles12,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras1,624,450.00 USD
Neto, ejecución larga1,624,450.00 USD
Neto solo en los datos más antiguos0.00 USD
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Trend Filtered Channel Breakout en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 7 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 11.38 en 772 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 185,520 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 1,624,450 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación